Сравните логистическую модель для пожизненного PD, чтобы защитить модель

В этом примере показано, как сравнить новый Logistic модель для пожизненного PD против модели "чемпиона".

Загрузка данных

Загрузите данные о портфеле, которые включают ссуду и макро-информацию.

load RetailCreditPanelData.mat
data = join(data,dataMacro);
disp(head(data))
    ID    ScoreGroup    YOB    Default    Year     GDP     Market
    __    __________    ___    _______    ____    _____    ______

    1      Low Risk      1        0       1997     2.72      7.61
    1      Low Risk      2        0       1998     3.57     26.24
    1      Low Risk      3        0       1999     2.86      18.1
    1      Low Risk      4        0       2000     2.43      3.19
    1      Low Risk      5        0       2001     1.26    -10.51
    1      Low Risk      6        0       2002    -0.59    -22.95
    1      Low Risk      7        0       2003     0.63      2.78
    1      Low Risk      8        0       2004     1.85      9.48

nIDs = max(data.ID);
uniqueIDs = unique(data.ID);

rng('default'); % for reproducibility
c = cvpartition(nIDs,'HoldOut',0.4);

TrainIDInd = training(c);
TestIDInd = test(c);

TrainDataInd = ismember(data.ID,uniqueIDs(TrainIDInd));
TestDataInd = ismember(data.ID,uniqueIDs(TestIDInd));

Подбирайте логистическую модель

В данном примере соответствуйте, новая модель с помощью только выигрывают информацию о группе, но никакую информацию о возрасте. Во-первых, можно подтвердить эту модель автономным способом. Для получения дополнительной информации смотрите Основную Пожизненную Проверку допустимости модели PD.

Информация о возрасте важна в этом наборе данных. Новая модель не выполняет, а также модель чемпиона (который включает возраст, группу счета и макро-Вар).

Соответствуйте новому Logistic модель с помощью fitLifetimePDModel.

ModelType = "logistic";
pdModel = fitLifetimePDModel(data(TrainDataInd,:),ModelType,...
   'ModelID','LogisticNoAge',...
   'IDVar','ID',...
   'LoanVars','ScoreGroup',...
   'MacroVars',{'GDP','Market'},...
   'ResponseVar','Default');
disp(pdModel)
  Logistic with properties:

        ModelID: "LogisticNoAge"
    Description: ""
          Model: [1x1 classreg.regr.CompactGeneralizedLinearModel]
          IDVar: "ID"
         AgeVar: ""
       LoanVars: "ScoreGroup"
      MacroVars: ["GDP"    "Market"]
    ResponseVar: "Default"

Сравните эффективность логистической модели, чтобы защитить модель

Сравнить новый Logistic модель к модели чемпиона, вам нужен доступ к предсказаниям модели чемпиона. Сила чемпиона модели даже имеет различные предикторы, таким образом, отображение между используемыми данными и точными входными параметрами чемпиона сила модели требует промежуточного шага предварительной обработки. Этот пример принимает, что у вас есть инструмент черного ящика, чтобы получить предсказания из модели чемпиона.

Сравните производительность модели для обеих моделей с помощью modelDiscrimination.

DataSetChoice = "Testing";
if DataSetChoice =="Training"
    Ind = TrainDataInd;
else
    Ind = TestDataInd;
end

ChampionPD = getChampionModelPDs (данные (Ind, :));

[DiscMeasure, DiscData] = modelDiscrimination (pdModel, данные (Ind, :),'DataID', DataSetChoice,...
   'ReferencePD', ChampionPD,'ReferenceID',"Champion");
disp (DiscMeasure)
                               AUROC 
                              _______

    LogisticNoAge, Testing    0.66503
    Champion, Testing         0.70018
disp(head(DiscData))
        ModelID           X           Y           T    
    _______________    ________    ________    ________

    "LogisticNoAge"           0           0     0.02287
    "LogisticNoAge"     0.04673    0.090978     0.02287
    "LogisticNoAge"    0.064656     0.14922    0.022711
    "LogisticNoAge"     0.10982     0.22764    0.020553
    "LogisticNoAge"     0.14421       0.311    0.018483
    "LogisticNoAge"     0.19237     0.41454     0.01722
    "LogisticNoAge"     0.23558     0.43738    0.014125
    "LogisticNoAge"     0.27979     0.52037    0.012812
disp(tail(DiscData))
     ModelID         X          Y           T     
    __________    _______    _______    __________

    "Champion"    0.88743    0.98021     0.0032242
    "Champion"    0.90293    0.98477     0.0025583
    "Champion"    0.91884    0.98896     0.0023801
    "Champion"    0.93303    0.99239     0.0018756
    "Champion"    0.94995    0.99391     0.0017711
    "Champion"    0.96705    0.99695     0.0016436
    "Champion"    0.98295    0.99886     0.0012847
    "Champion"          1          1    0.00086887
IndModel = DiscData.ModelID=="LogisticNoAge";
plot(DiscData.X(IndModel),DiscData.Y(IndModel))
hold on
IndModel = DiscData.ModelID=="Champion";
plot(DiscData.X(IndModel),DiscData.Y(IndModel),':')
hold off
title(strcat("ROC ",pdModel.ModelID))
xlabel('Fraction of non-defaulters')
ylabel('Fraction of defaulters')
legend(strcat(DiscMeasure.Properties.RowNames,", AUROC = ",num2str(DiscMeasure.AUROC)),'Location','southeast')

Figure contains an axes. The axes with title ROC LogisticNoAge contains 2 objects of type line. These objects represent LogisticNoAge, Testing, AUROC = 0.66503, Champion, Testing, AUROC = 0.70018.

[DiscMeasure,DiscData] = modelDiscrimination(pdModel,data(Ind,:),'SegmentBy','YOB','DataID',DataSetChoice,...
   'ReferencePD',ChampionPD,'ReferenceID',"Champion");
disp(DiscMeasure)
                                      AUROC 
                                     _______

    LogisticNoAge, YOB=1, Testing    0.64879
    Champion, YOB=1, Testing         0.64972
    LogisticNoAge, YOB=2, Testing    0.65699
    Champion, YOB=2, Testing         0.66496
    LogisticNoAge, YOB=3, Testing    0.63508
    Champion, YOB=3, Testing         0.64774
    LogisticNoAge, YOB=4, Testing    0.62656
    Champion, YOB=4, Testing         0.66204
    LogisticNoAge, YOB=5, Testing     0.6205
    Champion, YOB=5, Testing         0.65439
    LogisticNoAge, YOB=6, Testing    0.61739
    Champion, YOB=6, Testing         0.63156
    LogisticNoAge, YOB=7, Testing    0.64016
    Champion, YOB=7, Testing         0.63117
    LogisticNoAge, YOB=8, Testing    0.63339
    Champion, YOB=8, Testing         0.63339
disp(head(DiscData))
        ModelID        YOB       X          Y           T    
    _______________    ___    _______    _______    _________

    "LogisticNoAge"     1           0          0     0.022711
    "LogisticNoAge"     1     0.12062    0.22401     0.022711
    "LogisticNoAge"     1     0.23459    0.41435     0.018483
    "LogisticNoAge"     1     0.33329    0.59151      0.01722
    "LogisticNoAge"     1     0.45578    0.69107      0.01151
    "LogisticNoAge"     1      0.5683    0.77452     0.009347
    "LogisticNoAge"     1     0.67031    0.84919    0.0087028
    "LogisticNoAge"     1     0.78943     0.9063    0.0064814
disp(tail(DiscData))
        ModelID        YOB       X         Y           T     
    _______________    ___    _______    ______    __________

    "LogisticNoAge"     8           0         0      0.014125
    "LogisticNoAge"     8     0.31762    0.5625      0.014125
    "LogisticNoAge"     8     0.65751    0.8125     0.0071273
    "LogisticNoAge"     8           1         1     0.0040058
    "Champion"          8           0         0     0.0040291
    "Champion"          8     0.31762    0.5625     0.0040291
    "Champion"          8     0.65751    0.8125     0.0017711
    "Champion"          8           1         1    0.00086887

Сравните точность с моделью чемпиона

Сравните точность этих двух моделей с modelAccuracy.

GroupingVar = "YOB";
[AccMeasure, AccData] = modelAccuracy (pdModel, данные (Ind, :), GroupingVar,'DataID', DataSetChoice,...
   'ReferencePD', ChampionPD,'ReferenceID',"Champion");
disp (AccMeasure)
                                                 RMSE   
                                              __________

    LogisticNoAge, grouped by YOB, Testing     0.0031021
    Champion, grouped by YOB, Testing         0.00046476
disp(head(AccData))
     ModelID      YOB       PD    
    __________    ___    _________

    "Observed"     1      0.017636
    "Observed"     2      0.013303
    "Observed"     3      0.010846
    "Observed"     4      0.010709
    "Observed"     5     0.0093528
    "Observed"     6     0.0060197
    "Observed"     7     0.0034776
    "Observed"     8     0.0012535
disp(tail(AccData))
     ModelID      YOB       PD    
    __________    ___    _________

    "Champion"     1      0.017244
    "Champion"     2      0.012999
    "Champion"     3      0.011428
    "Champion"     4      0.010693
    "Champion"     5     0.0085574
    "Champion"     6      0.005937
    "Champion"     7     0.0035193
    "Champion"     8     0.0021802
AccDataUnstacked = unstack(AccData,"PD","ModelID");
figure;
plot(AccDataUnstacked.(GroupingVar),AccDataUnstacked.(pdModel.ModelID),'-o')
hold on
plot(AccDataUnstacked.(GroupingVar),AccDataUnstacked.Observed,'*')
plot(AccDataUnstacked.(GroupingVar),AccDataUnstacked.("Champion"),':s')
hold off
title(strcat(AccMeasure.Properties.RowNames,", RMSE = ",num2str(AccMeasure.RMSE)))
xlabel(GroupingVar)
ylabel('PD')
legend(pdModel.ModelID,"Observed","Champion")
grid on

Figure contains an axes. The axes with title LogisticNoAge, grouped by YOB, Testing, RMSE = 0.0031021 Champion, grouped by YOB, Testing, RMSE = 0.00046476 contains 3 objects of type line. These objects represent LogisticNoAge, Observed, Champion.

[AccMeasure,AccData] = modelAccuracy(pdModel,data(Ind,:),["YOB","ScoreGroup"],'DataID',DataSetChoice,...
   'ReferencePD',ChampionPD,'ReferenceID',"Champion");
disp(AccMeasure)
                                                            RMSE   
                                                          _________

    LogisticNoAge, grouped by YOB, ScoreGroup, Testing    0.0036974
    Champion, grouped by YOB, ScoreGroup, Testing         0.0010716
disp(head(AccData))
     ModelID      YOB    ScoreGroup        PD    
    __________    ___    ___________    _________

    "Observed"     1     High Risk       0.030877
    "Observed"     1     Medium Risk     0.013541
    "Observed"     1     Low Risk       0.0081449
    "Observed"     2     High Risk       0.022838
    "Observed"     2     Medium Risk     0.012376
    "Observed"     2     Low Risk       0.0046482
    "Observed"     3     High Risk       0.017651
    "Observed"     3     Medium Risk    0.0092652
unstack(AccData,'PD','ModelID')
ans=24×5 table
    YOB    ScoreGroup     Champion     LogisticNoAge    Observed 
    ___    ___________    _________    _____________    _________

     1     High Risk       0.028165       0.019641       0.030877
     1     Medium Risk     0.014833      0.0099388       0.013541
     1     Low Risk        0.008422      0.0055911      0.0081449
     2     High Risk        0.02167       0.019337       0.022838
     2     Medium Risk     0.011123      0.0098141       0.012376
     2     Low Risk       0.0061856      0.0055194      0.0046482
     3     High Risk       0.019285       0.020139       0.017651
     3     Medium Risk    0.0098085       0.010179      0.0092652
     3     Low Risk       0.0054096      0.0057356       0.005813
     4     High Risk       0.018136       0.019175       0.018562
     4     Medium Risk    0.0091921      0.0096563      0.0094929
     4     Low Risk       0.0050562      0.0054292       0.004392
     5     High Risk       0.014818       0.014806       0.016288
     5     Medium Risk    0.0072853       0.007454      0.0080033
     5     Low Risk       0.0039358      0.0041822      0.0041745
     6     High Risk        0.01049       0.012153      0.0096889
      ⋮

Сравните две разрабатываемых модели

Можно также сравнить две новых разрабатываемых модели.

pdModelTTC = fitLifetimePDModel(data(TrainDataInd,:),"probit",...
   'ModelID','ProbitTTC',...
   'AgeVar','YOB',...
   'IDVar','ID',...
   'LoanVars','ScoreGroup',...
   'ResponseVar','Default',...
   'Description',"TTC model, no macro variables, probit.");
disp(pdModelTTC)
  Probit with properties:

        ModelID: "ProbitTTC"
    Description: "TTC model, no macro variables, probit."
          Model: [1x1 classreg.regr.CompactGeneralizedLinearModel]
          IDVar: "ID"
         AgeVar: "YOB"
       LoanVars: "ScoreGroup"
      MacroVars: ""
    ResponseVar: "Default"

Сравните точность.

[AccMeasureTTC,AccDataTTC] = modelAccuracy(pdModelTTC,data(Ind,:),["YOB","ScoreGroup"],'DataID',DataSetChoice,...
   'ReferencePD',predict(pdModel,data(Ind,:)),'ReferenceID',pdModel.ModelID);
disp(AccMeasureTTC)
                                                            RMSE   
                                                          _________

    ProbitTTC, grouped by YOB, ScoreGroup, Testing        0.0016726
    LogisticNoAge, grouped by YOB, ScoreGroup, Testing    0.0036974
unstack(AccDataTTC,'PD','ModelID')
ans=24×5 table
    YOB    ScoreGroup     LogisticNoAge    Observed     ProbitTTC
    ___    ___________    _____________    _________    _________

     1     High Risk         0.019641       0.030877     0.028114
     1     Medium Risk      0.0099388       0.013541     0.014865
     1     Low Risk         0.0055911      0.0081449    0.0087364
     2     High Risk         0.019337       0.022838     0.023239
     2     Medium Risk      0.0098141       0.012376     0.012053
     2     Low Risk         0.0055194      0.0046482    0.0069786
     3     High Risk         0.020139       0.017651     0.019096
     3     Medium Risk       0.010179      0.0092652    0.0097145
     3     Low Risk         0.0057356       0.005813    0.0055406
     4     High Risk         0.019175       0.018562     0.015599
     4     Medium Risk      0.0096563      0.0094929    0.0077825
     4     Low Risk         0.0054292       0.004392    0.0043722
     5     High Risk         0.014806       0.016288     0.012666
     5     Medium Risk       0.007454      0.0080033    0.0061971
     5     Low Risk         0.0041822      0.0041745    0.0034292
     6     High Risk         0.012153      0.0096889     0.010223
      ⋮

Функция предсказания чемпиона черного ящика

function PD = getChampionModelPDs(data)

m = load('LifetimeChampionModel.mat');
PD = predict(m.pdModel,data);

end

Смотрите также

| | | | | |

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте