confidenceBands

Полосы доверительного интервала

свернуть все на странице

Синтаксис

cbTable = confidenceBands(cmc)
cbTable = confidenceBands(cmc,Name,Value)

Описание

пример

cbTable = confidenceBands(cmc) возвращает таблицу требуемой меры по риску и ее связанных полос доверия. Используйте confidenceBands заниматься расследованиями, как значения меры по риску и ее связанного доверительного интервала сходятся как количество увеличений сценариев. Прежде чем вы запустите confidenceBands функция, необходимо запуститься simulate функция. Для получения дополнительной информации об использовании creditMigrationCopula возразите, смотрите creditMigrationCopula.

пример

cbTable = confidenceBands(cmc,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditMigrationData.mat;

Масштабируйте цены облигаций для положений портфеля для каждой связи. 

migrationValues = migrationPrices .* numBonds;

Создайте creditMigrationCopula объект с использованием с четырьмя факторными моделями creditMigrationCopula. 

cmc = creditMigrationCopula(migrationValues,ratings,transMat,...
lgd,weights,'FactorCorrelation',factorCorr)
cmc = 
  creditMigrationCopula with properties:

            Portfolio: [250x5 table]
    FactorCorrelation: [4x4 double]
         RatingLabels: [8x1 string]
     TransitionMatrix: [8x8 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioValues: []

Установите VaRLevel к 99%. 

cmc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция, чтобы симулировать 100 000 сценариев, и затем использовать confidenceBands функция, чтобы сгенерировать cbTable. 

cmc = simulate(cmc,1e5);
cbTable = confidenceBands(cmc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50);
cbTable(1:10,:)
ans=10×4 table
    NumScenarios    Lower     Std     Upper
    ____________    _____    _____    _____

        2000        11996    12308    12637
        4000        12871    13108    13354
        6000        12556    12744    12939
        8000        12830    12997    13168
       10000        12702    12850    13001
       12000        12784    12920    13059
       14000        12895    13022    13151
       16000        12747    12864    12983
       18000        12948    13060    13174
       20000        12971    13077    13186

Входные параметры

свернуть все

creditMigrationCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditMigrationCopula объекты, смотрите creditMigrationCopula.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: cbTable = confidenceBands(cmc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50)

Рискните мерой, чтобы заняться расследованиями в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'RiskMeasure' и вектор символов или строка. Возможные значения:

  • 'EL' — Ожидаемая потеря, среднее значение потерь портфеля

  • 'Std' — Стандартное отклонение потерь

  • 'VaR' — Значение в опасности в пороге задано VaRLevel свойство creditMigrationCopula объект

  • 'CVaR' — Условный VaR в пороге задан VaRLevel свойство creditMigrationCopula объект

Типы данных: char | string

Уровень доверительного интервала в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ConfidenceIntervalLevel' и числовое между 0 и 1. Например, если вы задаете 0.95, о 95%-м доверительном интервале сообщают в выходной таблице (cbTable).

Типы данных: double

Количество выборок сценария, чтобы сообщить в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumPoints' и неотрицательное целое число. Значением по умолчанию является 100, подразумевать, что о полосах доверия сообщают в 100 равномерно разнесенных точках увеличения объема выборки в пределах от 0 к общему количеству симулированных сценариев.

Примечание

NumPoints должен быть числовой скаляр, больше, чем 1. NumPoints обычно намного меньше, чем общее количество симулированных сценариев. Можно использовать confidenceBands получить качественную идею того, как быстро мера по риску и ее доверительный интервал сходятся. Определение большого значения для NumPoints не рекомендуется и может потенциально вызвать проблемы эффективности с confidenceBands.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Требуемая мера по риску и сопоставленные полосы доверия в каждом NumPoints объемы выборки сценария, возвращенные как таблица, содержащая следующие столбцы:

  • NumScenarios — Количество сценариев в точке выборки

  • Lower — Более низкая полоса доверия

  • RiskMeasure — Требуемую меру по риску, где столбец берет свое имя из любой меры по риску, требуют с дополнительным входом RiskMeasure

  • Upper — Верхняя полоса доверия

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте