Линейный тест гипотезы на коэффициентах модели линейной регрессии
p - значение, F - статистическая величина и степени свободы числителя допустимы под этими предположениями:
Данные прибывают из модели, представленной формулой в Formula
свойство подобранной модели.
Наблюдения независимы, условны на значениях предиктора.
Под этими предположениями позвольте β представлять (неизвестный) вектор коэффициентов линейной регрессии. Предположим, что H является матрицей полного ранга размера r-by-s, где r является количеством коэффициентов, чтобы включать в F - тест, и s является общим количеством коэффициентов. Позвольте c быть вектор-столбцом со строками r. Следующее является тестовой статистической величиной для гипотезы что Hβ = c:
Здесь оценка вектора коэффициентов β, сохраненный в Coefficients
свойство и V являются предполагаемой ковариацией содействующих оценок, сохраненных в CoefficientCovariance
свойство. Когда гипотеза верна, тестовая статистическая величина, F имеет Распределение F с r и степенями свободы u, где u является степенями свободы для ошибки, сохраненной в DFE
свойство.
Значения обычно используемой тестовой статистики доступны в Coefficients
свойство подобранной модели.
anova
обеспечивает тесты для каждого предиктора модели и групп предикторов.
anova
| coefCI
| CompactLinearModel
| dwtest
| LinearModel
| linhyptest