Тест Дербин-Уотсона с объектом модели линейной регрессии
возвращает p - значение Теста Дербин-Уотсона на остаточных значениях модели p
= dwtest(mdl
)mdl
линейной регрессии. Нулевая гипотеза - то, что остаточные значения являются некоррелироваными, и альтернативная гипотеза - то, что остаточные значения автокоррелируются.
[1] Durbin, J. и Г. С. Уотсон. "Тестируя на Последовательную Корреляцию в Регрессии Наименьших квадратов I.". Biometrika 37, стр 409–428, 1950.
[2] Farebrother, "Процедура Р. В. Пэна для Вероятностей Хвоста Статистической величины Дербин-Уотсона". Прикладная статистика 29, стр 224–227, 1980.
anova
| coefCI
| coefTest
| LinearModel