Нецентральная кумулятивная функция распределения F
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta)
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta,'upper')
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta) вычисляет нецентральный F cdf в каждом значении в x использование соответствующих степеней свободы числителя в nu1, степени свободы знаменателя в nu2, и положительные параметры нецентрированности в delta. nu1, nu2, и delta могут быть векторы, матрицы или многомерные массивы, которые имеют тот же размер, который является также размером p. Скалярный вход для x, nu1, nu2, или delta расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры.
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta,'upper') возвращает дополнение нецентрального F cdf в каждом значении в x, использование алгоритма, который более точно вычисляет экстремальные верхние вероятности хвоста.
Нецентральный F cdf
где I (x|a, b) является неполной бета-функцией параметрами a и b.
Сравните нецентральный F cdf с δ = 10 к F cdf с тем же количеством числителя и степеней свободы знаменателя (5 и 20 соответственно).
x = (0.01:0.1:10.01)'; p1 = ncfcdf(x,5,20,10); p = fcdf(x,5,20); plot(x,p,'-',x,p1,'-')
[1] Джонсон, N. и С. Коц. Распределения в Статистике: Непрерывные одномерные распределения 2. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1970, стр 189–200.
