Нецентральная кумулятивная функция распределения F
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta)
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta,'upper')
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta)
вычисляет нецентральный F cdf в каждом значении в x
использование соответствующих степеней свободы числителя в nu1
, степени свободы знаменателя в nu2
, и положительные параметры нецентрированности в delta
. nu1
, nu2
, и delta
могут быть векторы, матрицы или многомерные массивы, которые имеют тот же размер, который является также размером p
. Скалярный вход для x
, nu1
, nu2
, или delta
расширен до постоянного массива с теми же размерностями как другие входные параметры.
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta,'upper')
возвращает дополнение нецентрального F cdf в каждом значении в x
, использование алгоритма, который более точно вычисляет экстремальные верхние вероятности хвоста.
Нецентральный F cdf
где I (x|a, b) является неполной бета-функцией параметрами a и b.
[1] Джонсон, N. и С. Коц. Распределения в Статистике: Непрерывные одномерные распределения 2. Хобокен, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1970, стр 189–200.