В этом примере показано, как оценить четыре различных торговых затраты для сбора акций с помощью анализа операционных затрат Kissell Research Group.
Извлеките данные о влиянии на рынок с FTP-сайта Kissell Research Group. Подключитесь к FTP-сайту с помощью ftp с именем пользователя и паролем. Перейдите к MI_Parameters и получить данные о влиянии на рынок в MI_Encrypted_Parameters.csv файл. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.
f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd'); mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv'); close(f) miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ... ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);
Создание объекта анализа затрат транзакции Kissell Research Group k.
k = krg(miData);
Загрузка данных примера TradeData из файла KRGExampleData.mat, который входит в состав Toolbox™ Datafeed.
load KRGExampleData.mat TradeData
Описание данных примера см. в разделе Наборы данных исследовательской группы Kissell.
Оценка мгновенных затрат на торговлю itc использование TradeData.
itc = iStar(k,TradeData);
Оценка затрат, влияющих на рынок mi.
mi = marketImpact(k,TradeData);
Оценка временных рисков tr.
tr = timingRisk(k,TradeData);
Оценка повышения цен pa.
pa = priceAppreciation(k,TradeData);
iStar | krg | marketImpact | priceAppreciation | timingRisk