[1] Аит-Сахалия, Y. «Тестирование непрерывных временных моделей спотовой процентной ставки». Обзор финансовых исследований. Весна 1996, т. 9, № 2, стр. 385-426.
[2] Ait-Sahalia, Y. «Переходные плотности для процентных ставок и других нелинейных диффузий». Финансовый журнал. Том 54, № 4, август 1999 года.
[3] Акаике, Хиротугу. «Теория информации и расширение принципа максимального правдоподобия». В «Избранных бумагах Хиротугу Акаике» под редакцией Эмануэля Парцена, Кунио Танабэ и Гэнсиро Китагавы, 199-213. Нью-Йорк: Спрингер, 1998. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1694-0_15.
[4] Акаике, Хиротугу. «Новый взгляд на идентификацию статистической модели». IEEE Transactions on Automatic Control 19, No 6 (December 1974): 716-23. https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705.
[5] Альмон, С. «Распределенное отставание между капитальными ассигнованиями и расходами». Эконометрика. т. 33, 1965, с. 178-196.
[6] Амано, Р. А. и С. ван Норден. «Корневые тесты единиц и бремя доказывания». Банк Канады. Рабочий документ 92-7, 1992 год.
[7] Эндрюс, Д. В. К. «Оценка гетероскедастичности и автокорреляционной согласованной ковариационной матрицы». Эконометрика. Том 59, 1991, стр. 817-858.
[8] Эндрюс, Д. В. К. и Дж. К. Монохан. «Улучшенная гетероскедастичность и согласованная ковариационная матричная оценка автокорреляции». Эконометрика. Том 60, 1992, стр. 953-966.
[9] Байли, Р. Т. и Т. Боллерслев. «Прогнозирование в динамических моделях с зависящими от времени условными отклонениями». Журнал эконометрики. Том 52, 1992, стр. 91-113.
[10] Банерджи, А. Н. и Дж. Р. Магнус. «О чувствительности обычных t- и F-тестов к ковариантной мисспецификации». Журнал эконометрики. Том 95, 2000, стр. 157-176.
[11] Барон-Адези, Г., К. Джаннопулос и Л. Воспер. «VaR без корреляций для нелинейных портфелей». Журнал фьючерсных рынков. Том 19, 1999, стр. 583-602.
[12] Белсли, Д. А., Э. Кух и Р. Э. Уэлш. Регрессионная диагностика. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1980.
[13] Бера, А. К. и Х. Л. Хиггинс. «Обзор моделей ARCH: свойства, оценка и тестирование». Журнал экономических обследований. Том 7, № 4, 1993.
[14] Борнштедт, Г. В. и Т. М. Картер. «Надежность в регрессионном анализе». В «Социологической методологии» Х. Л. Костнер, редактор, стр. 118-146. Сан-Франциско: Джосси-Басс, 1971.
[15] Боллерслев, Т. «Условно гетероскедастическая модель временных рядов для спекулятивных цен и ставок доходности». Обзор экономики и статистики. Том 69, 1987, стр. 542-547.
[16] Боллерслев, Т. «Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность». Журнал эконометрики. Том 31, 1986, стр. 307-327.
[17] Боллерслев, Т., Р. Я. Чоу и К. Ф. Кронер. «ARCH Modeling in Finance: обзор теории и эмпирических доказательств». Журнал эконометрики. Том 52, 1992, стр. 5-59.
[18] Боллерслев, Т., Р. Ф. Энгл и Д. Б. Нельсон. «Модели ARCH». Справочник по эконометрике. Том 4, глава 49, Амстердам: Elsevier Science B.V., 1994, стр. 2959-3038.
[19] Боллерслев, Т. и Э. Гисельс. «Периодическая авторегрессионная условная гетероскедастичность». Журнал деловой и экономической статистики. т. 14, 1996, стр. 139-151.
[20] Буйе, Э., В. Дуррлеман, А. Никегбали, Г. Рибуле и Ронкалли, Т. «Копулас для финансов: руководство по чтению и некоторые приложения». Груп де Реч. Опер., Кредит Лионне, Париж, 2000.
[21] Бокс, Г. Э. П. и Д. Р. Кокс. «Анализ преобразований». Журнал Королевского статистического общества. Серия B, т. 26, 1964, стр. 211-252.
[22] Бокс, Г. Э. П. и Д. Пирс. «Распределение остаточных автокорреляций в авторегрессионно-интегрированных моделях скользящих средних временных рядов». Журнал Американской статистической ассоциации. т. 65, 1970, с. 1509-1526.
[23] Бокс, Джордж Э. П., Гвилим М. Дженкинс и Грегори К. Рейнсель. Анализ временных рядов: прогнозирование и контроль. 3-й ред. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис Холл, 1994.
[24] Брандолини, Д., М. Паллотта и Р. Зенти. «Управление рисками в компании по управлению активами: практический случай». Представлен на EMFA 2001, Лугано, Швейцария. 2000.
[25] Бреуш, Т.С. и Л.Г. Годфри. «Обзор последних работ по тестированию автокорреляции в динамических одновременных моделях». В Currie, D., R. Nobay и D. Peel (Eds.), Макроэкономический анализ: эссе в макроэкономике и эконометрике. Лондон: Крум Хелм, 1981.
[26] Бреуш, Т.С. и Паган, А.Р. «Простой тест на гетероскедастичность и случайную вариацию коэффициентов». Эконометрика. v. 47, 1979, стр 1287–1294.
[27] Брайман, Л., Дж. Х. Фридман, Р. А. Ольшен и К. Дж. Стоун. Деревья классификации и регрессии. Бока Ратон, Флорида: Чепмен энд Холл/КПР, 1984.
[28] Броквелл, P. J. и Р. А. Дэвис. Введение во временные ряды и прогнозирование. 2-й ред. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Спрингер, 2002.
[29] Ручьи, C., С.П. Берк и Г. Персэнд. «Контрольные показатели и точность оценки модели GARCH». Международный журнал прогнозирования. Том 17, 2001, стр. 45-56.
[30] Браун, М. Б. и Форсайт, А. Б. «Надежные тесты на равенство различий». Журнал Американской статистической ассоциации. 69, 1974, стр 364–367.
[31] Берк, С. П. «Анализ подтверждающих данных: совместное применение стационарности и корневых тестов установки». Университет Рединга, Великобритания. Дискуссионный документ 20, 1994 год.
[32] Бернем, Кеннетом П. и Дэвидом Р. Андерсоном. Выбор модели и вывод мультимодели: практический информационно-теоретический подход. 2-е изд., Нью-Йорк: Спрингер, 2002.
[33] Кэмпбелл, Дж. Я., А. В. Ло и А. К. Маккинли. Глава 12. «Эконометрика финансовых рынков». Нелинейности в финансовых данных. Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 1997.
[34] Канер, М. и Л. Килиан. «Искажения размеров тестов нулевой гипотезы стационарности: доказательства и последствия для дебатов по PPP». Журнал международных денег и финансов. Том 20, 2001, стр. 639-657.
[35] Чеккетти, С. Г. и П. С. Лам. «Тесты на дисперсионное соотношение: свойства малых образцов с применением к международным выходным данным». Журнал деловой и экономической статистики. Том 12, 1994, стр. 177-186.
[36] Чемберс, М. Дж. «Оценка Jacknife стационарных авторегрессионных моделей». Дискуссионный документ Эссекского университета № 684, 2011 год.
[37] Chauvet, M. и Дж. Д. Гамильтон. «Переломные моменты бизнес-цикла знакомств». В нелинейном анализе бизнес-циклов (вклад в экономический анализ, том 276). (К. Милас, П. Ротман и Д. ван Дийк, ред.). Амстердам: Emerald Group Publishing Limited, 2006.
[38] Chow, G.C. «Тесты равенства между наборами коэффициентов в двух линейных регрессиях». Эконометрика. Том 28, 1960, стр. 591-605.
[39] Кристофферсен, P.F. Элементы управления финансовыми рисками. Уолтем, Массачусетс: Академическая пресса, 2002.
[40] Кларк, К. А. «Фантомная угроза: пропущенное переменное смещение в эконометрических исследованиях». управление конфликтами и наука о мире. Том 22, 2005, стр. 341-352.
[41] Кокрейн, J. «Насколько велика случайная прогулка в GNP?» Журнал политической экономии. Том 96, 1988, стр. 893-920.
[42] Бюджетное управление Конгресса, бюджет и экономические данные, 10-летние экономические прогнозы, https://www.cbo.gov/about/products/budget-economic-data#4.
[43] Крибари-Нето, Ф. «Асимптотический вывод при гетероскедастичности неизвестной формы». Вычислительная статистика и анализ данных. Том 45, 2004, стр. 215-233.
[44] Крамер, Х. Математические методы статистики. Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 1946.
[45] Dagum, E. B. Сезонный метод регулирования X-11-ARIMA. Номер 12-564E. Статистическое управление Канады, Оттава, 1980 год.
[46] Дэвидсон, Р. и Дж. Г. Маккиннон. Эконометрическая теория и методы. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press, 2004.
[47] Дэвидсон, Р. и Э. Флашер. «The Wild Bootstrap, прирученный наконец.» Журнал эконометрики. т. 146, 2008, стр. 162-169.
[48] Дель Негро, М., Шорфхайде, Ф., Сметс, Ф. и Ваутерс, Р. «О годности новых кейнсианских моделей». Журнал деловой и экономической статистики. Том 25, № 2, 2007, стр. 123-162.
[49] Диболд, Ф. Х. Элементы прогнозирования. Мейсон, O: Thomson Higher Education, 2007.
[50] Диболд, F.X. и C. Li. «Прогнозирование срочной структуры доходности государственных облигаций». Журнал эконометрики. Том 130, № 2, 2006, стр. 337-364.
[51] Диболд, Ф. Х., Г. Д. Рудебуш и Б. Аруоба (2006), «Макроэкономика и кривая выхода: динамический подход скрытого фактора». Журнал эконометрики. Том 131, 2006, стр. 309-338.
[52] Диболд, Ф.Х. и Г.Д. Рудебуш. Бизнес-циклы: продолжительность, динамика и прогнозирование. Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 1999.
[53] ден Хаан, У. Дж., и А. Левин. «Руководство практика по надежной оценке ковариационной матрицы». В Справочнике по статистике. Под редакцией Г. С. Маддалы и К. Р. Рао. Амстердам: Elsevier, 1997.
[54] Дики, Д. А. и В. А. Фуллер. «Распределение оценщиков для авторегрессионного временного ряда с корнем единицы». Журнал Американской статистической ассоциации. Том 74, 1979, стр. 427-431.
[55] Дики, Д. А. и В. А. Фуллер. «Статистика отношения правдоподобия для авторегрессионного временного ряда с корнем единицы». Эконометрика. т. 49, 1981, стр. 1057-1072.
[56] Дауд, К. Измерение рыночного риска. Западный Сассекс: John Wiley & Sons, 2005.
[57] Дурбин Дж., и С. Дж. Копман. «Простое и эффективное сглаживание для анализа временных рядов пространства состояния». Биометрика. т. 89., № 3, 2002, стр. 603-615.
[58] Дурбин Дж., и С. Дж. Копман. Анализ временных рядов по методам пространства состояний. 2-й ред. Оксфорд: Oxford University Press, 2012.
[59] Дурбин, Дж. и Г. С. Уотсон. «Тестирование последовательной корреляции в регрессии наименьших квадратов». Биометрика. Том 37, 1950, стр. 409-428.
[60] Элдер, Дж., и П. Э. Кеннеди. «Тестирование корней единиц: чему следует учить студентов?» Журнал экономического образования. Том 32, 2001, стр. 137-146.
[61] Эмбрехтс, П., А. Макнейл и Д. Штрауманн. «Корреляция и зависимость в управлении рисками: свойства и подводные камни». Управление рисками: ценность под угрозой и за ее пределами. Кембридж: Cambridge University Press, 1999, стр. 176-223.
[62] Эндерс, Уолтер. Применяемый эконометрический временной ряд. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 1995.
[63] Энгл, Роберт. F. «Авторегрессивная условная гетероскедастичность с оценками дисперсии инфляции Соединенного Королевства». Econometrica 50 (июль 1982): 987-1007. https://doi.org/10.2307/1912773.
[64] Энгл, Р. Ф. и К. В. Дж. Грейнджер. «Совместная интеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование». Эконометрика. v. 55, 1987, стр 251–276.
[65] Энгл, Р. Ф., Д. М. Лилиен и Р. П. Робинс. «Оценка премий за изменяющиеся во времени риски в терминологической структуре: модель ARCH-M». Эконометрика. Том 59, 1987, стр. 391-407.
[66] Фауст, Дж. «Когда оптимальны тесты на коэффициент дисперсии для последовательной зависимости?» Эконометрика. Том 60, 1992, стр. 1215-1226.
[67] Финдли, Д. Ф., Б. К. Монселл, У. Р. Белл, М. К. Отто и Б. -С. Чен. «Новые возможности и методы программы X-12-ARIMA Сезонного Регулирования». Журнал деловой и экономической статистики. т. 16, № 2, 1998, с. 127-152.
[68] Фишер, Ф. М. «Тесты равенства между наборами коэффициентов в двух линейных регрессиях: экспозиционная заметка». Эконометрика. Том 38, 1970, стр. 361-66.
[69] Фишер, Р. А.. «Частотное распределение значений коэффициента корреляции в выборках из неопределенно большой популяции». Биометрика. Т. 10, 1915, с. 507-521.
[70] Фишер, Р. А. «О» вероятной ошибке «коэффициента корреляции, выведенного из малой выборки». Метрон. т. 1, 1921, стр. 3-32.
[71] Фишер, Р. А. «Распределение коэффициента частичной корреляции». Метрон. Т. 3, 1924, с. 329-332.
[72] Галлагер, Р. Г. Стохастические процессы: теория для применения. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 2013.
[73] Галант, А. Р. Нелинейные статистические модели. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 1987.
[74] Gilks, W. R., С. Ричардсон и Д.Дж. Спиджелхэлтер. Марковская цепь Монте-Карло на практике. Бока Ратон: Чепмен энд Холл/КПР, 1996.
[75] Глассерман, P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Нью-Йорк: Спрингер-Верлаг, 2004.
[76] Glosten, L. R., Р. Джейгэннэзэн и Д. Э. Ранкл. «О связи между ожидаемой стоимостью и волатильностью номинальной избыточной доходности акций». Финансовый журнал. т. 48, № 5, 1993, с. 1779-1801.
[77] Годфри, Л. Г. Missspecification Test in Econometrics. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 1997.
[78] Gourieroux, C. Модели ARCH и финансовые приложения. Нью-Йорк: Спрингер-Верлаг, 1997.
[79] Goutte, C. «Записка о бесплатных обедах и перекрестной проверке». Нейронные вычисления. Том 9, 1997, стр. 1211-1215.
[80] Грейнджер, C. и P. Ньюболд. «Прогнозирование преобразованных серий». Журнал Королевского статистического общества. Серия B, т. 38, 1976, стр. 189-203.
[81] Грейнджер, C. W. J. и P. Ньюболд. «Ложные регрессии в эконометрике». Журнал эконометрики. Том 2, 1974, стр. 111-120.
[82] Грин, Уильям. Н. Эконометрический анализ. 6-я ред. Верхняя Седлая Река, Нью-Джерси: Прентис Холл, 2008.
[83] Голдбергер, А. Т. Курс по эконометрике. Кембридж, Массачусетс: Harvard University Press, 1991.
[84] Гольдфельд, С. М., и Квандт, Р. Э. «Некоторые тесты на гомоскедастичность». Журнал Американской статистической ассоциации. v. 60, 1965, стр 539–547.
[85] Хагеруд, Г. Э. «Моделирование доходности нордических акций с асимметричным GARCH». Серия рабочих документов по экономике и финансам. № 164, Стокгольм, финансовый факультет, Стокгольмская школа экономики, 1997 год.
[86] Хагеруд, Г. Е. «Испытания спецификаций для асимметричных GARCH». Серия рабочих документов по экономике и финансам. № 163, Стокгольм: финансовый факультет, Стокгольмская школа экономики, 1997 год.
[87] Хаггстрем, О. Конечный Марков Цепочки и алгоритмические приложения. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 2002.
[88] Гамильтон, Дж. Д. «Новый подход к экономическому анализу нестационарных временных рядов и бизнес-цикла». Эконометрика. Том 57, 1989, стр. 357-384.
[89] Гамильтон, Дж. Д. «Анализ временных рядов, подверженных изменениям в режиме». Журнал эконометрики. Том 45, 1990, стр. 39-70.
[90] Гамильтон, Джеймс Д. Анализ временных рядов. Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 1994.
[91] Гамильтон, Дж. Д. «Макроэкономические режимы и изменения режимов». В Справочнике по макроэкономике. (Х. Ухлиг и Дж. Тейлор, ред.). Амстердам: Elsevier, 2016.
[92] Ханнан, Эдвард Дж., и Барри Г. Куинн. «Определение порядка авторегрессии». Журнал Королевского статистического общества: серия B (методологическая) 41, № 2 (январь 1979): 190-95. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1979.tb01072.x.
[93] Олень, J. D. «Оценка регрессии ядра с ошибками временных рядов». Журнал Королевского статистического общества. Серия B, т. 53, 1991, стр. 173-187.
[94] Хасти, Т., Р. Тибширани и Дж. Фридман. Элементы статистического обучения. Нью-Йорк: Спрингер, 2008.
[95] Хауг, А. «Испытание линейных ограничений на коинтегрирование векторов: размеры и силы испытаний Вальда в конечных образцах». Эконометрическая теория. Том 18, 2002, стр. 505-524.
[96] Helwege, J. и П. Клейман. «Общие сведения о совокупных ставках по умолчанию для высокодоходных облигаций». Федеральный резервный банк Нью-Йорка Текущие вопросы экономики и финансов. Том 2, № 6, 1996, стр. 1-6.
[97] Хендри, Д. Ф. Эконометрика: алхимия или наука? Oxford: Oxford University Press, 2001.
[98] Хентшель, Л. «Все в семействе: вложение симметричных и асимметричных моделей GARCH». Журнал финансовой экономики. Том 39, 1995, стр. 71-104.
[99] Hibbs, D. «Проблемы статистической оценки и причинно-следственной связи в динамических моделях временных рядов». В Costner, Х. (Ред.) Социологическая методология. Сан-Франциско: Джосси-Басс, 1974.
[100] Хоэрл, А. Э. и Р. У. Кеннард. «Регрессия Риджа: применение к неоргональным проблемам». Технометрические данные. т. 12, № 1, 1970, стр. 69-82.
[101] Халл, J. C. Опционы, фьючерсы и другие деривативы. 5-й ред. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис Холл, 2002.
[102] Ходрик, Роберт Джей и Эдвард Прескотт. «Послевоенные бизнес-циклы США: эмпирическое исследование». «Денежный журнал», «Кредит» и «Банковские операции». Том 29, № 1, 1997, стр. 1-16.
[103] Рог, R. и К. Р. Джонсон. Матричный анализ. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 1985.
[104] Индер, Б. А. «Конечная мощность выборки тестов для автокорреляции в моделях, содержащих запаздывающие зависимые переменные». Письма по экономике. Том 14, 1984, стр. 179-185.
[105] Джарроу, А. Теория финансов. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл, 1988.
[106] Джарвис, Дж. П. и Д. Р. Шиер. «Граф-теоретический анализ конечных цепей Маркова». В прикладном математическом моделировании: многопрофильный подход. Бока Ратон: CRC Press, 2000.
[107] Йохансен, С. Вывод на основе правдоподобия в коинтегрированных векторных авторегрессионных моделях. Oxford: Oxford University Press, 1995.
[108] Джонсон, Н. Л., С. Коц и Н. Балакришнан. Непрерывные одномерные распределения. Том 2, 2-й ред. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1995.
[109] Джонстон, Дж. Эконометрические методы. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 1972.
[110] Йонссон, Дж. Г. и М. Фридсон. «Прогнозирование ставок дефолта по высокодоходным облигациям». Журнал фиксированного дохода. т. 6, № 1, 1996, стр. 69-77.
[111] Судья, Г. Г., В. Э. Гриффитс, Р. К. Хилл, Х. Lϋtkepohl и Т. К. Ли. Теория и практика эконометрики. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1985.
[112] Джуселиус, К. Коинтегрированная модель VAR. Oxford: Oxford University Press, 2006.
[113] Кеннеди, P. Руководство по эконометрике. 6-я ред. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 2008.
[114] Keuzenkamp, H. A. и М. Макэлир. «Простота, научный вывод и экономическое моделирование». Экономический журнал. Том 105, 1995, стр. 1-21.
[115] Кифер, Н. М., Т. Дж. Фогельсанг, и Х. Бунцель. «Простое надежное тестирование гипотез регрессии». Эконометрика. Том 68, 2000, стр. 695-714.
[116] Ким, К.-Ж. «Динамические линейные модели с переключением Маркова». Журнал эконометрики. Том 60, 1994, стр. 1-22.
[117] Кимбалл, М. «Количественная аналитика базовой неомонетаристской модели». Журнал денег, кредитов и банковских операций, часть 2: Ликвидность, денежно-кредитная политика и финансовое посредничество. т. 27, № 4, 1995, с. 1241-1277.
[118] Кинг, М. Л. «Надежные тесты на сферическую симметрию и их применение к регрессии наименьших квадратов». Анналы статистики. Т. 8, 1980, с. 1265-1271.
[119] Коле, Е. «Модели переключения режимов: пример для индекса фондового рынка». Роттердам, НЛ: Эконометрический институт, Школа экономики Эразма, 2010.
[120] Койк, Л. М. Распределенные модели лагов и инвестиционный анализ. Амстердам: Северная Голландия, 1954.
[121] Крольциг, Х.-М. Авторегрессии вектора переключения Маркова. Берлин: Спрингер, 1997.
[122] Кролциг, Х. -М., и Хендри, Д. Ф. «Компьютерная автоматизация общих процедур выбора моделей». Журнал экономической динамики и контроля. Том 25, 2001, стр. 831-866.
[123] Кутнер, М. Х., С. Дж. Нахтсхайм, Дж. Нетер и У. Ли. Примененные линейные статистические модели. 5-й ред. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл/Ирвин, 2005.
[124] Квятковский, Д., П. К. Б. Филлипс, П. Шмидт и Я. Шин. «Проверка нулевой гипотезы стационарности против альтернативы корня единицы». Журнал эконометрики. Том 54, 1992, стр. 159-178.
[125] Leybourne, S. J. и Б. П. М. Маккейб. «Согласованный тест для корня блока». Журнал деловой и экономической статистики. Том 12, 1994, стр. 157-166.
[126] Leybourne, S. J. и Б. П. М. Маккейб. «Измененные тесты стационарности с зависимыми от данных правилами выбора модели». Журнал деловой и экономической статистики. Том 17, 1999, стр. 264-270.
[127] Литтерман, Роберт Б. «Прогнозирование с помощью байесовских векторных авторегрессий: пятилетний опыт». Журнал деловой и экономической статистики 4, № 1 (январь 1986 года): 25-38. https://doi.org/10.2307/1391384.
[128] Люнг, Г. и Г. Э. П. Бокс. «О мере отсутствия соответствия в моделях временных рядов». Биометрика. Том 66, 1978, стр. 67-72.
[129] Ло, A. W. и А. К. Маккинлей. «Цены на фондовом рынке не следуют случайным шагам: доказательства из простого теста спецификации». Обзор финансовых исследований. Том 1, 1988, стр. 41-66.
[130] Ло, A. W. и А. К. Маккинлей. «The Size and Power of the Variance Ratio Test». Журнал эконометрики. Том 40, 1989, стр. 203-238.
[131] Ло, A. W. и А. К. Маккинлей. Неслучайная прогулка вниз, Сент-Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 2001.
[132] Лоэффлер, Г. и П. Н. Пош. Моделирование кредитных рисков с использованием Excel и VBA. Западный Сассекс, Англия: Wiley Finance, 2007.
[133] Долго, J. S. и Л. Х. Эрвин. «Использование непротиворечивых стандартных ошибок гетероскедастичности в модели линейной регрессии». Американский статистик. v. 54, 2000, стр. 217-224.
[134] Лонгстафф, Ф. А. и Э. С. Шварц. «Оценка американских вариантов путем моделирования: простой подход методом наименьших квадратов». Обзор финансовых исследований. Весна 2001, т. 14, № 1, стр. 113-147.
[135] Lütkepohl, H. Новое введение в анализ множественных временных рядов. Берлин: Спрингер, 2005.
[136] Люткеполь, Гельмут и Маркус Крациг, редакторы. Прикладная эконометрика временных рядов. 1-я редакция Cambridge University Press, 2004. https://doi.org/10.1017/CBO9780511606885.
[137] MacKinnon, J. G. «Функции численного распределения для корневого и коинтеграционного тестов единиц». Журнал прикладной эконометрики. Том 11, 1996, стр. 601-618.
[138] Маккиннон, J. G. и H. Белый. «Некоторые Eheroskedasticity-согласованные оценки ковариационной матрицы с улучшенными конечными свойствами выборки». Журнал эконометрики. Том 29, 1985, стр. 305-325.
[139] Маддала, Г. С. и И. М. Ким. Корни единиц, коинтеграция и структурные изменения. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 1998.
[140] Маэсиро, А. «Преподавание регрессий с запаздывающей зависимой переменной и автокоррелированными нарушениями». Журнал экономического образования. Том 27, 1996, стр. 72-84.
[141] Маэсиро, А. «Иллюстрация смещения ОЛС для Yt = λYt-1 + Ut». Журнал экономического образования. Том 31, 2000, стр. 76-80.
[142] Малинво, Е. Статистические методы эконометрики. Амстердам: Северная Голландия, 1970.
[143] Марриотт, Ф. и Дж. Поуп. «Смещение в оценке автокорреляций». Биометрика. Том 41, 1954, стр. 390-402.
[144] Машаль, Р. и А. Зееви. «Вне корреляции: экстремальные совместные движения между финансовыми активами». Колумбийский университет, Нью-Йорк, 2002 год.
[145] Маккалоу, Б. Д. и К. Г. Ренфро. «Тесты и стандарты программного обеспечения: тематическое исследование процедур GARCH». Журнал экономических и социальных измерений. Том 25, 1998, стр. 59-71.
[146] Маклауд, А.И. и У.К. Ли. «Diagnostic Check ARMA Time Series Models Using Squared-Resident Autocorrelations». Журнал анализа временных рядов. т. 4, 1983, стр. 269-273.
[147] Макнейл, А. и Р. Фрэй. «Оценка показателя риска, связанного с хвостом, для гетероскедастического финансового временного ряда: подход с предельной стоимостью». Журнал эмпирических финансов. Том 7, 2000, стр. 271-300.
[148] Молер, C. Численные вычисления с MATLAB. Филадельфия, Пенсильвания: Общество промышленной и прикладной математики, 2004.
[149] Монтгомери, Дж. Математические модели социальных систем. Неопубликованная рукопись. Кафедра социологии, Университет Висконсина-Мэдисона, 2016.
[150] Морин, Н. «Тесты отношения правдоподобия для коинтегрирующих векторов, векторов коррекции равновесия и их ортогональных дополнений». Европейский журнал чистой и прикладной математики. v. 3, 2010, стр 541–571.
[151] Национальное бюро экономических исследований (NBER), расширения и сокращения бизнес-цикла, https://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html.
[152] Нельсон, Д. Б. «Условная гетероскедастичность в возвратах активов: новый подход». Эконометрика. Том 59, 1991, стр. 347-370.
[153] Нельсон, Д. Б. «Условная гетероскедастичность в возвратах активов: новый подход». Эконометрика.. Том 59, № 2, 1991, стр. 347-370.
[154] Нельсон, C. и К. Плоссер. «Тенденции и случайные шаги в макроэкономических временных рядах: некоторые доказательства и последствия». Журнал монетарной экономики. Том 10, 1982, стр. 130-162.
[155] Нельсон, R. C. и А. Ф. Сигель. «Парсионное моделирование кривых доходности». Журнал бизнеса. т. 60, № 4, 1987, стр. 473-489.
[156] Ньюи, У. К. и К. Д. Уэст. «Простая положительная семидефинит, гетероскедастичность и автокорреляционная согласованная ковариационная матрица». Эконометрика. Том 55, 1987, стр. 703-708.
[157] Ньюи, У. К. и К. Д. Уэст. «Автоматический выбор задержки при оценке ковариационной матрицы». Обзор экономических исследований. Том 61, № 4, 1994, стр. 631-653.
[158] Норрис, J. R. Markov Chains. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 1997.
[159] Нистром, К. и Й. Скоглунд. «Одномерная теория экстремальных ценностей, GARCH и меры риска». Препринт, представлен в 2002 году.
[160] Нистром, К. и Й. Скоглунд. «Основа для управления рисками на основе сценариев». Препринт, представлен в 2002 году.
[161] Панкрац, А. Прогнозирование с использованием динамических регрессионных моделей. Джон Уайли и сыновья, 1991˙.
[162] Парк, Т. и Г. Казелла. «Байесовский Лассо.» Журнал Американской статистической ассоциации. Том 103, 2008, стр. 681-686.
[163] Нг, С. и П. Перрон. «Модульные корневые тесты в моделях ARMA с зависящими от данных методами для выбора задержки усечения». Журнал Американской статистической ассоциации. Том 90, 1995, стр. 268-281.
[164] Пак, Р. Э. «Оценка с терминами гетероскедастической ошибки». Эконометрика. 34, 1966 г. с. 888.
[165] Перрон, П. «Тенденции и случайные прогулки в макроэкономических временных рядах: дополнительные доказательства нового подхода». Журнал экономической динамики и контроля. Том 12, 1988, стр. 297-332.
[166] Песаран, Х. Х. и Я. Шин. «Обобщенный анализ импульсной характеристики в линейных многомерных моделях». Экономические письма. Том 58, 1998, стр. 17-29.
[167] Питерс, Дж. П. «Оценка и прогнозирование волатильности фондовых индексов с использованием асимметричных моделей GARCH и искаженных плотностей студентов». Рабочий документ. Бельгия: Школа управления делами, Льежский университет, 20 марта 2001 года.
[168] Филлипс, П. «Регрессия временных рядов с корнем единицы». Эконометрика. Том 55, 1987, стр. 277-301.
[169] Филлипс, P. и P. Крыльцо. «Тестирование корня единицы измерения в регрессии временных рядов». Биометрика. Том 75, 1988, стр. 335-346.
[170] Цинь, Х. и А. Т. К. Вань. «О свойствах t- и F-отношений в линейных регрессиях с ненормальными ошибками». Эконометрическая теория. т. 20, № 4, 2004, стр. 690-700.
[171] Реа, Дж. Д. «Неопределенность теста Chow при недостаточном количестве наблюдений». Эконометрика. Том 46, 1978, с. 229.
[172] Ронкалли, Т., А. Дуррлеман и А. Никегбали. «Какая Копула правильная?» Груп де Реч. Опер., Кредит Лионне, Париж, 2000.
[173] Шверт, В. «Влияние спецификации модели на испытания корней единиц в макроэкономических данных». Журнал монетарной экономики. Том 20, 1987, стр. 73-103.
[174] Шварц, Джидеон. «Оценка измерения модели». Анналы статистики 6, № 2 (март 1978): 461-64. https://doi.org/10.1214/aos/1176344136.
[175] Шверт, В. «Тесты на единичные корни: исследование Монте-Карло». Журнал деловой и экономической статистики. Том 7, 1989, стр. 147-159.
[176] Шао, J. «Асимптотическая теория для выбора линейной модели». Статистика Синика. Том 7, 1997, стр. 221-264.
[177] Шарп, В. Ф. «Цены на капитальные активы: теория рыночного равновесия в условиях риска». Финансовый журнал. Том 19, 1964, стр. 425-442.
[178] Шрив, С. Э. Стохастическое исчисление для финансов II: модели непрерывного времени. Нью-Йорк: Спрингер-Верлаг, 2004.
[179] Sims, C., Stock, J. и Watson, М. «Вывод в моделях линейных временных рядов с некоторыми единичными корнями». Эконометрика. Том 58, 1990, стр. 113-144.
[180] Сметс, Ф. и Ваутерс, Р. «Оценочная стохастическая динамическая модель общего равновесия зоны евро». Европейский центральный банк, серия рабочих документов. № 171, 2002.
[181] Сметс, Ф. и Ваутерс, Р. «Сравнение шоков и трений в бизнес-циклах США и еврозоны: байесовский подход DSGE». Европейский центральный банк, серия рабочих документов. № 391, 2004.
[182] Сметс, Ф. и Ваутерс, Р. «Потрясения и трения в бизнес-циклах США: байесовский подход DSGE». Европейский центральный банк, серия рабочих документов. № 722, 2007.
[183] Странг, Г. Линейная алгебра и её приложения. 4-й ред. Пасифик Гроув, Калифорния: Брукс Коул, 2005.
[184] Стоун, М. «Асимптотическая эквивалентность выбора модели путем перекрестной проверки и критерия Акаике». Журнал Королевского статистического общества. Серия B, том 39, 1977, стр. 44-47.
[185] Стоун, Р. «Анализ рыночного спроса». Журнал Королевского статистического общества. Том 108, 1945, стр. 1-98.
[186] Тибширани, Р. «Регрессионная усадка и отбор через Лассо». Журнал Королевского статистического общества. Том 58, 1996, стр. 267-288.
[187] Цай, Р.С. Анализ финансовых временных рядов. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
[188] Тернер, П. М. «Тестирование на коинтеграцию с использованием подхода Йохансена: используем ли мы правильные критические значения?» Журнал прикладной эконометрики. v. 24, 2009, стр 825–831.
[189] Федеральная резервная система экономических данных США (FRED), Федеральный резервный банк Сент-Луиса, https://fred.stlouisfed.org/.
[190] Вайсберг, С. Примененная линейная регрессия. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
[191] Виландт, Х. Темы в аналитической теории матриц. Заметки к лекциям, подготовленные Р. Майером. Факультет математики, Висконсинский университет-Мэдисон, 1967 год.
[192] Уайт, Н. «Согласованная по гетероскедастичности ковариационная матрица и прямой тест на гетероскедастичность». Эконометрика. v. 48, 1980, стр 817–838.
[193] Уайт, Дж. С. «Асимптотические расширения для среднего и дисперсии коэффициента последовательной корреляции». Биометрика. Том 48, 1961, стр. 85-94.
[194] Уайт, Х. Асимптотическая теория для эконометриков. Нью-Йорк: Академическая пресса, 1984.
[195] Уайт, Х. и И. Домовиц. «Нелинейная регрессия с зависимыми наблюдениями». Эконометрика. Том 52, 1984, стр. 143-162.
[196] Уилсон, А. Л. «Когда тест Чау UMP?» Американский статистик. Том 32, 1978, стр. 66-68.
[197] Wold, H. Исследование в анализе стационарных временных рядов. Уппсала, Швеция: Almqvist & Wiksell, 1938.
[198] Вулдридж, Дж. М. Вводная эконометрика. Цинциннати, О: Юго-Запад, 2009.