Эконометрика Toolbox™ предоставляет функции для анализа и моделирования данных временных рядов. Он предлагает широкий спектр визуализаций и диагностики для выбора модели, включая тесты на автокорреляцию и гетероскедастичность, единичные корни и стационарность, коинтеграцию, причинно-следственную связь и структурные изменения. Можно оценить, смоделировать и спрогнозировать экономические системы с помощью различных структур моделирования. Эти структуры включают регрессию, ARIMA, state-space, GARCH, многомерные VAR и VEC и модели коммутации. Инструментарий также предоставляет байесовские инструменты для разработки изменяющихся во времени моделей, которые извлекают уроки из новых данных.
Приложение Econometric Modeler - это интерактивный инструмент для визуализации и анализа одномерных данных временных рядов.
Оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.
Подгонка регрессионной модели с мультипликативными ошибками ARIMA к данным с помощью estimate.
Оценка составного условного среднего и модели дисперсии.
Объедините стандартные байесовские модели и данные линейной регрессии для оценки функций заднего распределения или для выбора байесовского предиктора. Оба потока операций дают задние модели, которые хорошо подходят для дальнейшего анализа, например, прогнозирования.
Оценка модели VAR, состоящей из индекса потребительских цен и уровня безработицы.
Явно и неявно создавать модели пространства состояний с неизвестными параметрами.
Создайте данные из известной модели, укажите модель пространства состояний, содержащую неизвестные параметры, соответствующие процессу генерации данных, а затем поместите модель пространства состояний в данные.
Понимание определения, форм и свойств стохастических процессов.
Узнайте о методах выбора моделей и возможностях Econometrics Toolbox.
Узнайте, как создавать объекты модели Econometrics Toolbox и работать с ними.