Наборы данных и примеры

Эконометрика Toolbox™ включает образцы наборов данных и примеры, приведенные в следующих таблицах.

Как правило, наборы данных содержат отдельные переменные данных, переменные описания со ссылками и таблицы или расписания, включающие набор данных и его описание, в зависимости от обстоятельств. Для загрузки набора данных в рабочую область в командной строке введите

load DataSetName

где DataSetName является одним из файлов в этой таблице.

Имя набора данных	Описание
`Data_Canada`	Канадская инфляция и процентные ставки, 1954-1994
`Data_Consumption`	Потребление продовольствия в США, 1927-1962
`Data_CreditDefaults`	Дефолты корпоративных облигаций инвестиционного уровня и четыре предиктора, 1984-2004
`Data_Danish`	Доходность датских акций, доходность облигаций, 1922-1999
`Data_DieboldLi`	Минфин США не смутил доходности нулевых купонов Fama-Bliss, 1972-2000
`Data_ElectricityPrices`	Смоделированные ежедневные спотовые цены на электроэнергию, 2010-2013
`Data_EquityIdx`	Индексы акций США, 1990-2001
`Data_FXRates`	Курсы валют, 1979-1998
`Data_GDP`	Валовой внутренний продукт США, 1947-2005
`Data_GlobalIdx1`	Глобальные индексы акций с большим капиталом, 1993-2003
`Data_GNP`	Валовой национальный продукт США, 1947-2005
`Data_Income1`	Смоделированные данные о доходах и образовании
`Data_Income2`	Среднегодовой заработок в разбивке по уровню образования в восьми возрастных категориях рабочей силы
`Data_JAustralian`	Австралийские данные Йохансена, 1972-1991
`Data_JDanish`	Датские данные Йохансена, 1974-1987
`Data_MarkPound`	Курс иностранной валюты Deutschmark/British Pound, 1984-1991
`Data_NelsonPlosser`	Макроэкономическая серия Нельсона и Плоссера, 1860-1970
`Data_Recessions`	Даты начала и окончания рецессии в США, 1857-2011
`Data_SchwertMacro`	Макроэкономическая серия Шверта, 1947-1985
`Data_SchwertStock`	Индексы котировок акций США, 1871-2008
`Data_TBill`	Трехмесячные ставки вторичного рынка казначейских векселей США, 1947-2005
`Data_USEconModel`	Макроэкономический ряд США, 1947-2009
`Data_USEconVECModel`	Макроэкономические серии США 1957-2016 и прогнозы на последующие 10 лет из Бюджетного управления Конгресса

После загрузки набора данных можно просмотреть информацию о наборе данных, например, значения переменных, путем ввода Description в командной строке.

Чтобы открыть сценарий приведенного примера Econometrics Toolbox, в командной строке введите

openExample('econ/ExampleName')

где ExampleName - имя характерного примера в этой таблице.

Имя примера	Название	Описание
`Demo_ClassicalTests`	Испытания на отсутствие спецификации классической модели	Выполнение тестов на несоответствие классическим моделям
`Demo_DieboldLiModel`	Использование фильтра Калмана для оценки и прогнозирования модели Diebold-Li	Использование Государственной космической модели (SSM) и фильтра Калмана для подгонки модели доходности Diebold-Li для получения кривых, полученных из данных государственных облигаций
`Demo_HPFilter`	Использование фильтра Ходрика-Прескотта для воспроизведения исходного результата	Использование фильтра Ходрика-Прескотта для воспроизведения исходного результата
`Demo_RiskFHS`	Использование начальной загрузки и отфильтрованного исторического моделирования для оценки рыночных рисков	Использование начальной загрузки и отфильтрованного исторического моделирования для оценки рыночного риска
`Demo_RiskEVT`	Использование экстремальной теории стоимости и копул для оценки рыночного риска	Использование теории предельной стоимости и копул для оценки рыночного риска
`Demo_TSReg1`	Регрессия временных рядов I: Линейные модели	Введение основных предположений, лежащих в основе нескольких моделей линейной регрессии
`Demo_TSReg2`	Регрессия второго временного ряда: дисперсия коллинеарности и оценщика	Обнаружение корреляции между предикторами и решение проблем большой дисперсии оценщика
`Demo_TSReg3`	Регрессия III временных рядов: влиятельные наблюдения	Обнаружение влиятельных наблюдений в данных временных рядов и учет их влияния на модели множественной линейной регрессии
`Demo_TSReg4`	Регрессия временных рядов IV: Ложная регрессия	Исследование переменных тренда, ложной регрессии и методов аккомодации в нескольких моделях линейной регрессии
`Demo_TSReg5`	Регрессия V временных рядов: выбор предиктора	Выбор экономного набора предикторов с высокой статистической значимостью для моделей множественной линейной регрессии
`Demo_TSReg6`	Регрессия VI временных рядов: остаточная диагностика	Оценка предположений модели и изучение возможностей повторной обработки путем изучения ряда остатков
`Demo_TSReg7`	Регрессия VII временных рядов: Прогнозирование	Представление базовой настройки для создания условных и безусловных прогнозов из нескольких моделей линейной регрессии
`Demo_TSReg8`	Регрессия VIII временных рядов: запаздывающие переменные и смещение оценщика	Изучение того, как запаздывающие предикторы влияют на оценку наименьших квадратов нескольких моделей линейной регрессии
`Demo_TSReg9`	Регрессия временного ряда IX: выбор порядка задержки	Иллюстрация выбора истории предиктора для моделей множественной линейной регрессии
`Demo_TSReg10`	Регрессия временных рядов X: обобщенные наименьшие квадраты и оценки HAC	Оценка моделей множественной линейной регрессии данных временных рядов в присутствии гетероскедастических или автокоррелированных инноваций
`Demo_USEconModel`	Моделирование экономики США	Моделирование экономики США с использованием модели VEC в качестве линейной альтернативы макроэкономической модели Smets-Wouters DSGE
`ModelAndSimulateElectricitySpotPricesUsingSkewNormalExample`	Моделирование и моделирование спотовых цен на электроэнергию с использованием нормального распределения перекоса	Моделирование будущего поведения спотовых цен на электроэнергию из модели временных рядов, адаптированной к историческим данным, и использование перекоса нормального распределения для моделирования процесса инноваций.

Документация

Наборы данных и примеры

Связанные темы

Документация по инструментарию Econometrics

Поддержка