Exponenta Banner
exponenta event banner

печать

Класс: regARIMA

(Подлежит удалению) Отображение результатов оценки для регрессионных моделей с ошибками ARIMA

развернуть все на странице

print будет удален в следующем выпуске. Использовать summarize вместо этого.

Синтаксис

print(Mdl,ParamCov)

Описание

print(Mdl,ParamCov) отображает оценки параметров, стандартные ошибки и статистику t для аппроксимированной регрессионной модели с ошибками временных рядов ARIMA Mdl.

Входные аргументы

развернуть все

Регрессионная модель с ошибками ARIMA, заданная как regARIMA модель, возвращенная regARIMA или estimate.

Погрешность оценки дисперсия-ковариация, заданная как числовая матрица.

ParamCov - квадратная матрица со строкой и столбцом для каждого параметра, известного оптимизатору, estimate использует для подгонки Mdl. Известные параметры включают все параметры estimate оценки. Если параметр указан как фиксированный во время оценки, то он также является известным параметром, и связанные с ним строки и столбцы содержат 0s.

print опускает коэффициенты многочленов оператора запаздывания при лагах, исключенных из Mdl.

print упорядочивает параметры в ParamCov следующим образом:

  • Точка пересечения

  • Ненулевые коэффициенты AR при положительных лагах

  • Ненулевые коэффициенты SAR при положительных лагах

  • Ненулевые коэффициенты MA при положительных лагах

  • Ненулевые коэффициенты SMA при положительных лагах

  • Коэффициенты регрессии (когда Mdl содержит их)

  • Различие

  • Степени свободы для распределения t

Типы данных: double

Примеры

развернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Регресс ВВП в ИПЦ с использованием регрессионной модели с ошибками ARMA (1,1) и печать результатов .

Загрузите набор макроэкономических данных США и выполните предварительную обработку данных. 

load Data_USEconModel;
logGDP = log(DataTable.GDP);
dlogGDP = diff(logGDP);
dCPI = diff(DataTable.CPIAUCSL);

Подгоните модель к данным. 

Mdl = regARIMA('ARLags',1,'MALags',1);
[EstMdl,EstParamCov] = estimate(Mdl,dlogGDP,'X',...
   dCPI,'Display','off');

Распечатайте оценки. 

print(EstMdl,EstParamCov)
Warning: PRINT will be removed in a future release; use SUMMARIZE instead.

 
    Regression with ARIMA(1,0,1) Error Model:
    ------------------------------------------
    Conditional Probability Distribution: Gaussian

                                  Standard          t     
     Parameter       Value          Error       Statistic 
    -----------   -----------   ------------   -----------
    Intercept       0.014776    0.00146271        10.1018
        AR{1}       0.605274     0.0892902        6.77873
        MA{1}      -0.161651       0.10956       -1.47546
        Beta1     0.00204403   0.000706163        2.89456
     Variance    9.35782e-05   6.03135e-06        15.5153

См. также

Объекты

Функции

Документация по инструментарию Econometrics

Поддержка