Exponenta Banner
exponenta event banner

chaikvolat

Волатильность Чайкина

свернуть все на странице

Использование fints объект для Data аргумент chaikvolat не рекомендуется. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование объектов финансового временного ряда в расписания.

Синтаксис

волатильность = чайкволат (данные)
волатильность = чайкволат (___, имя, значение)

Описание

пример

volatility = chaikvolat(Data) вычисляет волатильность Чайкина по серии данных высоких и низких котировок акций.

пример

volatility = chaikvolat(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузить файл SimulatedStock.mat, в котором представлено расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
volatility = chaikvolat(TMW,'NumPeriods',14,'WindowSize',14);
plot(volatility.Time,volatility.ChaikinVolatility)
title('Chaikin Volatility for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Chaikin Volatility for TMW contains an object of type line.

Входные аргументы

свернуть все

Данные с высокой, низкой, открытой, закрытой информацией, указанные как вектор, матрица, таблица или расписание. Для матричного ввода, Data является Mоколо-2 матрица высоких и низких цен, хранящаяся в первом и втором столбцах. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменные с именем 'High' и 'Low'(без учета регистра).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: volatility = chaikvolat(TMW,'NumPeriods',10,'WindowSize',10)

Разница периодов, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'NumPeriods' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Длина экспоненциального скользящего среднего в периодах, определяемая как разделенная запятыми пара, состоящая из 'WindowSize' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Чайкинская волатильность, возвращенная с таким же количеством строк (M) и того же типа (матрица, таблица или расписание), что и входные данные Data.

Подробнее

свернуть все

Волатильность Чайкина

Волатильность Чайкина рассчитывает волатильность Чайкина из ряда высоких и низких котировок акций.

По умолчанию значения волатильности Чайкина основаны на 10-периодном экспоненциальном скользящем среднем и 10-периодном разнице.

Ссылки

[1] Ахелис, С. Б. Технический анализ от А до З. Второе издание. McGraw-Hill, 1995, стр. 304-305.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка