exponenta event banner

ecmmvnrfish

Информационная матрица Фишера для многомерной нормальной регрессионной модели

Синтаксис

Fisher = ecmmvnrfish(Data,Design,Covariance,Method,MatrixFormat,CovarFormat)

Аргументы

Data

NUMSAMPLESоколо-NUMSERIES матрица с NUMSAMPLES образцы NUMSERIES-мерный случайный вектор. Отсутствующие значения представлены как NaNs. Только образцы, которые полностью NaNs игнорируются. (Игнорировать образцы хотя бы с одним NaN, использовать mvnrfish.)

Design

Матрица или массив ячеек, который обрабатывает две структуры модели:

  • Если NUMSERIES = 1, Design является NUMSAMPLESоколо-NUMPARAMS матрица с известными значениями. Эта структура является стандартной формой для регрессии в одном ряду.

  • Если NUMSERIES1, Design является массивом ячеек. Массив ячеек содержит один или NUMSAMPLES клетки. Каждая ячейка содержит NUMSERIESоколо-NUMPARAMS матрица известных значений.

    Если Design имеет одну ячейку, предполагается, что она имеет одну и ту же Design матрица для каждого образца. Если Design имеет более одной ячейки, каждая ячейка содержит Design матрица для каждого образца.

Covariance

NUMSERIESоколо-NUMSERIES матрица оценок для ковариации остатков регрессии.

Method

(Необязательно) Символьный вектор, определяющий метод вычисления для информационной матрицы:

  • hessian - Метод по умолчанию. Используйте ожидаемую матрицу Гессена наблюдаемой логарифмической функции правдоподобия. Этот метод рекомендуется, поскольку результирующие стандартные ошибки включают повышенные неопределенности из-за отсутствия данных.

  • fisher - Используйте информационную матрицу Фишера.

MatrixFormat

(Необязательно) Символьный вектор, определяющий параметры для включения в информационную матрицу Фишера:

  • full - Формат по умолчанию. Вычислите полную информационную матрицу Фишера как для оценки модели, так и для оценки ковариационных параметров.

  • paramonly - вычислять только компоненты информационной матрицы Фишера, связанные с оценками параметров модели.

CovarFormat

(Необязательно) Символьный вектор, определяющий формат ковариационной матрицы. Возможны следующие варианты:

  • 'full' - Метод по умолчанию. Ковариационная матрица является полной матрицей.

  • 'diagonal' - ковариационная матрица является диагональной матрицей.

Описание

Fisher = ecmmvnrfish(Data,Design,Covariance,Method,MatrixFormat,CovarFormat) вычисляет информационную матрицу Фишера на основе текущих оценок максимального правдоподобия или параметров наименьших квадратов, которые учитывают отсутствующие данные.

Fisher является NUMPARAMSоколо-NUMPARAMS Информационная матрица Фишера или матрица Гессена. Размер NUMPARAMS зависит от MatrixFormat и по текущим оценкам параметров. Если MatrixFormat = 'full',

NUMPARAMS = NUMSERIES * (NUMSERIES + 3)/2

Если MatrixFormat = 'paramonly',

NUMPARAMS = NUMSERIES

Примечание

ecmmvnrfish работает медленно, если вычислить полную информационную матрицу Фишера.

Примеры

См. разделы Многомерная нормальная регрессия, Регрессия наименьших квадратов, Ковариантно-взвешенные наименьшие квадраты, Выполнимые обобщенные наименьшие квадраты и, Казалось бы, несвязанная регрессия.

Представлен в R2006a