PortfolioMAD объект реализует оптимизацию портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD) и выводится из абстрактного класса AbstractPortfolio. Каждое свойство и функция PortfolioMAD объект является открытым, хотя некоторые свойства и функции скрыты. PortfolioMAD объект - это объект значения, где каждый экземпляр объекта является отдельной версией объекта. С момента PortfolioMAD объект также является объектом MATLAB ®, он наследует функции по умолчанию, связанные с объектами MATLAB .
PortfolioMAD объект и его функции являются интерфейсом для оптимизации портфеля со средним абсолютным отклонением. Итак, почти все, что вы делаете с PortfolioMAD объект может быть выполнен с помощью функций. Основной рабочий процесс:
Разработайте свой портфель проблем.
Использовать PortfolioMAD для создания PortfolioMAD объект или используйте различные функции набора для настройки проблемы портфеля.
Используйте функции оценки для решения проблемы портфеля.
Кроме того, доступны функции для просмотра промежуточных результатов и диагностики вычислений. Поскольку функции MATLAB являются частью PortfolioMAD можно сохранять и загружать объекты из рабочей области, а также создавать массивы объектов и управлять ими. После решения проблемы, которая в случае оптимизации портфеля MAD означает, что имеются сценарии, данные или моменты для возврата основных средств, а также набор ограничений для портфелей, используйте PortfolioMAD для установки свойств PortfolioMAD объект.
PortfolioMAD позволяет создать объект с нуля или обновить существующий объект. С момента PortfolioMAD объект является объектом-значением, легко создать базовый объект, затем использовать функции для построения базового объекта для создания новых версий базового объекта. Это полезно для сравнения основной проблемы с альтернативами, полученными из основной проблемы. Для получения дополнительной информации посмотрите Создание Объекта PortfolioMAD.
Можно задать свойства PortfolioMAD объект с использованием PortfolioMAD или различные set функции.
Примечание
Хотя свойства также можно задавать напрямую, не рекомендуется, так как проверка ошибок не выполняется при непосредственном задании свойства.
PortfolioMAD объект поддерживает установку свойств с аргументами пары «имя-значение», так что каждое имя аргумента является свойством, а каждое значение - значением, присваиваемым этому свойству. Например, для установки LowerBound и Budget свойства в существующем PortfolioMAD объект p, используйте синтаксис:
p = PortfolioMAD(p,'LowerBound', 0,'Budget',1);
В дополнение к PortfolioMAD объект, который позволяет задавать отдельные свойства по одному, группы свойств устанавливаются в PortfolioMAD с различными функциями «set» и «add». Например, чтобы настроить ограничение средней оборачиваемости, используйте setTurnover для определения привязки к обороту портфеля и первоначальному портфелю. Получение отдельных свойств из PortfolioMAD объект, получение свойств непосредственно или использование ассортимента функций «get», которые получают группы свойств из PortfolioMAD объект. PortfolioMAD объект и set функции имеют несколько полезных функций:
PortfolioMAD объект и set функции пытаются определить аспекты проблемы с помощью явных или неявных входных данных.
PortfolioMAD объект и set функции пытаются разрешить неоднозначности с помощью вариантов по умолчанию.
PortfolioMAD объект и set по возможности, функции выполняют скалярное расширение массивов.
Функции MAD пытаются диагностировать и предупреждать о проблемах.
PortfolioMAD объект использует экранную функцию по умолчанию, предоставляемую MATLAB, где display и disp отображение PortfolioMAD и его свойства с именем переменной объекта или без него.
Сохранить и загрузить PortfolioMAD объекты, использующие MATLAB save и load команды.
Оценка эффективных портфелей и эффективных границ является основной целью инструментов оптимизации портфеля MAD. Неэффективный портфель - это портфели, удовлетворяющие критериям минимального риска для данного уровня доходности и максимальной доходности для данного уровня риска. Набор функций «оценки» и «графика» предоставляет способы изучения эффективной границы. Функции «оценки» получают либо эффективные портфели, либо доверенные лица по риску и возврату для формирования эффективных границ. На уровне портфеля совокупность функций оценивает эффективные портфели на эффективной границе с функциями для получения эффективных портфелей:
На конечных точках эффективной границы
Которые достигают целевых значений для возвращаемых прокси-серверов
Достижение целевых значений для прокси-серверов рисков
По всей эффективной границе
Эти функции также обеспечивают закупки и продажи, необходимые для перехода от начального или текущего портфеля к каждому эффективному портфелю. На уровне эффективной границы совокупность функций строит график эффективной границы и оценивает либо риск, либо доверенность на возврат для эффективных портфелей на эффективной границе. В последующих анализах можно использовать результирующие эффективные портфели или прокси по риску и возврату.
Хотя все функции, связанные с PortfolioMAD объекты предназначены для работы со скаляром PortfolioMAD объект, возможности массива MATLAB позволяют настраивать и работать с массивами PortfolioMAD объекты. Самый простой способ сделать это с repmat функция. Например, для создания массива 3 на 2 PortfolioMAD объекты:
p = repmat(PortfolioMAD, 3, 2); disp(p)
PortfolioMAD объекты, можно работать с отдельными PortfolioMAD объектов в массиве путем индексирования. Например:p(i,j) = PortfolioMAD(p(i,j), ... );
PortfolioMAD для (i,j) элемент матрицы PortfolioMAD объекты в переменной p.При настройке массива PortfolioMAD объекты, вы можете получить доступ к свойствам конкретного PortfolioMAD объект в массиве путем индексирования, чтобы можно было установить нижнюю и верхнюю границы lb и ub для (i,j,k) элемент массива 3-D PortfolioMAD объекты с
p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k),lb, ub);
[lb, ub] = getBounds(p(i,j,k));
PortfolioMAD функции объекта работают только с одной PortfolioMAD объект за один раз.Можно подкласс PortfolioMAD объект для переопределения существующих функций или добавления новых свойств или функций. Для этого создайте производный класс из PortfolioMAD класс. Это дает вам все свойства и функции PortfolioMAD вместе со всеми новыми элементами, которые необходимо добавить в подклассированный объект. PortfolioMAD класс является производным от абстрактного класса с именем AbstractPortfolio. По этой причине можно также создать производный класс из AbstractPortfolio который реализует совершенно другую форму оптимизации портфеля с использованием свойств и функцийAbstractPortfolio класс.
Инструменты оптимизации портфеля MAD соответствуют следующим соглашениям относительно представления различных количеств, связанных с оптимизацией портфеля:
Возвраты основных средств или цены для сценариев представлены в матричной форме с образцами для данного основного средства, идущими вниз по строкам и основным средствам, идущим по столбцам. В случае цен, самые ранние даты должны быть в верхней части матрицы, с увеличением даты вниз.
Портфели находятся в векторной или матричной форме с весами для данного портфеля, идущего вниз по строкам, и отдельными портфелями, проходящими по столбцам.
Ограничения на портфели формируются таким образом, что портфель является вектором столбцов.
Портфельные риски и доходность представляют собой скаляры или векторы столбцов (для нескольких портфельных рисков и доходности).