PortfolioMAD рабочий процесс объекта для создания и моделирования портфеля MAD:
Создание портфеля MAD.
Создать PortfolioMAD объект для оптимизации портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD). Для получения дополнительной информации посмотрите Создание Объекта PortfolioMAD.
Определение возвратов основных средств и сценариев.
Анализ сценариев возврата портфельных активов, включая активы с отсутствующими данными и данными финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации посмотрите Прибыль Актива и Сценарии Используя Объект PortfolioMAD.
Укажите ограничения портфеля MAD.
Определите ограничения для портфельных активов, такие как линейное равенство и неравенство, связанные, бюджет, группа, групповое соотношение и ограничения оборота. 'Conditional'
BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Для получения дополнительной информации посмотрите Работу с БЕЗУМНЫМИ Ограничениями Портфеля Используя Дефолты и Работу с 'Условным' BoundType, MinNumAssets и Ограничениями MaxNumAssets Используя Объекты PortfolioMAD.
Проверка портфеля MAD.
Определите ошибки для спецификации портфеля. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка проблемы портфеля MAD.
Оценка эффективности портфелей и границ.
Анализ эффективных портфелей и эффективных границ для портфеля. Дополнительные сведения см. в разделах Оценка эффективных портфелей по всей границе для объекта MAD и Оценка эффективных границ для объекта MAD.
Выполните постобработку результатов.
Используйте эффективные портфели и результаты эффективных границ для организации сделок. Дополнительные сведения см. в разделе Постобработка результатов для настройки торговых портфелей.