Exponenta Banner
exponenta event banner

setTurnover

Настройка максимального ограничения оборота портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setTurchation (obj, оборот)
obj = setTranslation (obj, оборот, InitPort, NumAssets)

Описание

пример

obj = setTurnover(obj,Turnover) устанавливает ограничение максимального оборота портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

пример

obj = setTurnover(obj,Turnover,InitPort,NumAssets) устанавливает максимальное ограничение оборота портфеля для объектов портфеля с дополнительными опциями, указанными для Turnover, InitPort, и NumAssets.

Учитывая верхнюю границу оборота портфеля в Turnover и первоначальный портфель в InitPort, ограничение оборота требует любого портфеля в Port для удовлетворения следующих требований: 

1' *1/2* | Port - InitPort | <= Turnover

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Данный объект Portfolio p, чтобы средний оборот составлял не более 30% при первоначальном портфеле из 10 активов в переменной x0, используйте setTurnover метод для установки ограничения оборачиваемости. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = Portfolio('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.Turnover);
    0.3000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000
Открыть сценарий в реальном времени

С учетом объекта портфеля CVaR p, чтобы средний оборот составлял не более 30% при первоначальном портфеле из 10 активов в переменной x0, используйте setTurnover метод для установки ограничения оборачиваемости. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = PortfolioCVaR('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.Turnover);
    0.3000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000
Открыть сценарий в реальном времени

Данный объект MAD p, чтобы средний оборот составлял не более 30% при первоначальном портфеле из 10 активов в переменной x0, используйте setTurnover метод для установки ограничения оборачиваемости. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = PortfolioMAD('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.Turnover);
    0.3000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Ограничение оборота портфеля, указанное как неотрицательный и конечный скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMADвходной объект (obj).

Начальный или текущий вес портфеля, указанный как конечный вектор с NumAssets > 0 элементы для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если нет InitPort указано, это значение принимается равным 0.

Если InitPort указывается как скаляр и NumAssets существует, затем InitPort подвергается скалярному расширению.

Типы данных: double

Количество активов в портфеле, указанное как скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если невозможно получить значение для NumAssets, предполагается, что NumAssets является 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

Можно также использовать точечную нотацию для настройки ограничения максимального оборота портфеля.

obj = obj.setTurnover(Turnover, InitPort, NumAssets);

См. также

| |

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка