Оценка эффективных портфелей по всей границе для объекта MAD

Существует два способа рассмотрения проблемы оптимизации портфеля, которая зависит от того, что вы пытаетесь сделать. Одна цель заключается в оценке эффективных портфелей, а другая - в оценке эффективных границ. Этот раздел посвящен первой цели, а Оценка эффективных границ для объекта MAD - второй цели. Для получения информации о технологическом процессе, используя объекты PortfolioMAD, посмотрите Технологический процесс Объекта PortfolioMAD.

Получение портфелей по всей эффективной границе

Наиболее основным способом получения оптимальных портфелей является получение баллов по всему спектру эффективных границ. Учитывая проблему оптимизации портфеля в PortfolioMAD объект, estimateFrontier функция вычисляет эффективные портфели, равномерно распределенные в соответствии с прокси возврата от минимального до максимального эффективного возврата портфелей. Количество оцениваемых портфелей контролируется скрытым имуществом defaultNumPorts для которого установлено значение 10. Другое значение для количества оцененных портфелей указывается в качестве входных данных для estimateFrontier. В этом примере показано количество эффективных портфелей по умолчанию для всего диапазона эффективных границ:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontier(p);
disp(pwgt)

 Columns 1 through 8

    0.8907    0.7289    0.5614    0.3946    0.2257    0.0612         0    0.0000
    0.0330    0.1163    0.2119    0.3042    0.3998    0.4876    0.4400    0.3125
    0.0420    0.0469    0.0472    0.0505    0.0534    0.0580    0.0374    0.0018
    0.0343    0.1079    0.1794    0.2507    0.3211    0.3933    0.5226    0.6857

  Columns 9 through 10

    0.0000    0.0000
    0.1570    0.0000
    0.0000    0.0000
    0.8430    1.0000

Если в предыдущем примере требуется только четыре портфеля:

pwgt = estimateFrontier(p, 4);

disp(pwgt)

  0.8907    0.3946         0    0.0000
  0.0330    0.3042    0.4401    0.0000
  0.0420    0.0505    0.0373    0.0000
  0.0343    0.2507    0.5227    1.0000

Начиная с первоначального портфеля, estimateFrontier также возвращает покупки и продажи, чтобы получить от вашего первоначального портфеля к каждому эффективному портфелю на эффективной границе. Например, с учетом первоначального портфеля в pwgt0, вы можете получить покупки и продажи:

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = setInitPort(p, pwgt0);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontier(p);

display(pwgt)
display(pbuy)
display(psell)

pwgt =

  Columns 1 through 8

    0.8907    0.7289    0.5614    0.3946    0.2257    0.0612         0    0.0000
    0.0330    0.1163    0.2119    0.3042    0.3998    0.4876    0.4400    0.3125
    0.0420    0.0469    0.0472    0.0505    0.0534    0.0580    0.0374    0.0018
    0.0343    0.1079    0.1794    0.2507    0.3211    0.3933    0.5226    0.6857

  Columns 9 through 10

    0.0000    0.0000
    0.1570    0.0000
    0.0000    0.0000
    0.8430    1.0000


pbuy =

  Columns 1 through 8

    0.5907    0.4289    0.2614    0.0946         0         0         0         0
         0         0         0    0.0042    0.0998    0.1876    0.1400    0.0125
         0         0         0         0         0         0         0         0
         0    0.0079    0.0794    0.1507    0.2211    0.2933    0.4226    0.5857

  Columns 9 through 10

         0         0
         0         0
         0         0
    0.7430    0.9000


psell =

  Columns 1 through 8

         0         0         0         0    0.0743    0.2388    0.3000    0.3000
    0.2670    0.1837    0.0881         0         0         0         0         0
    0.1580    0.1531    0.1528    0.1495    0.1466    0.1420    0.1626    0.1982
    0.0657         0         0         0         0         0         0         0

  Columns 9 through 10

    0.3000    0.3000
    0.1430    0.3000
    0.2000    0.2000
         0         0

Если начальный портфель не указан, вес покупки и продажи предполагает, что первоначальный портфель является 0.

См. также

Документация