Exponenta Banner
exponenta event banner

Работа с 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets Ограничения Используя объекты PortfolioMAD

Когда какой-либо, или любая комбинация 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, или MaxNumAssets ограничения активны, проблема портфеля формулируется добавлением NumAssets двоичные переменные, где 0 указывает на отсутствие инвестиций, и 1 инвестируется. Например, чтобы объяснить 'Conditional' BoundType и MinNumAssets и MaxNumAssets ограничения, предположим, что ваш портфель имеет множество 100 активов, которые вы хотите инвестировать:

  • 'Conditional' BoundType (также известные как полунепрерывные ограничения), задается setBounds, часто используется в ситуациях, когда вы не хотите инвестировать небольшие ценности. Стандартным примером является проблема оптимизации портфеля, когда многие небольшие ассигнования не привлекательны из-за операционных издержек. Вместо этого вы предпочитаете меньшее количество инструментов в портфеле с большими распределениями. Эта ситуация может быть обработана с помощью'Conditional' BoundType ограничения для PortfolioMAD объект.

    Например, вес, который вы вкладываете в каждый актив: 0 или между [0.01, 0.5]. Как правило, полунепрерывная переменная x является непрерывной переменной между границами [lb, ub], которые также могут принять значение 0, где lb > 0, lb ≤ ub. Применение этого к оптимизации портфеля требует, чтобы следует избегать очень малых или больших позиций, то есть значений, которые попадают в (0, lb) или более ub.

  • MinNumAssets и MaxNumAssets (также известные как ограничения кардинальности), задается setMinMaxNumAssets, ограничить количество активов в PortfolioMAD объект. Например, если в портфеле имеется 100 основных средств, а количество распределенных в портфеле основных средств должно быть от 40 до 60. Используя MinNumAssets и MaxNumAssets можно ограничить количество активов в оптимизированном портфеле, что позволяет ограничить транзакционные и операционные затраты или создать портфель индексного отслеживания.

Настройка 'Conditional' BoundType Зависимости с помощью setBounds Функция

Использовать setBounds с 'conditional' BoundType для установки xi = 0 или 0.02 < = xi < =0.5 для всех i =1,...NumAssets:

p = PortfolioMAD;
p = setBounds(p, 0.02, 0.5,'BoundType', 'Conditional', 'NumAssets', 3)  
p = 
  Portfolio with properties:

          BuyCost: []
         SellCost: []
     RiskFreeRate: []
        AssetMean: []
       AssetCovar: []
    TrackingError: []
     TrackingPort: []
         Turnover: []
      BuyTurnover: []
     SellTurnover: []
             Name: []
        NumAssets: 3
        AssetList: []
         InitPort: []
      AInequality: []
      bInequality: []
        AEquality: []
        bEquality: []
       LowerBound: [3×1 double]
       UpperBound: [3×1 double]
      LowerBudget: []
      UpperBudget: []
      GroupMatrix: []
       LowerGroup: []
       UpperGroup: []
           GroupA: []
           GroupB: []
       LowerRatio: []
       UpperRatio: []
        BoundType: [3×1 categorical]
     MinNumAssets: []
     MaxNumAssets: []

Установка лимитов на количество активов, инвестированных с помощью setMinMaxNumAssets Функция

Можно также установить MinNumAssets и MaxNumAssets свойства для определения ограничения количества активов, инвестированных с помощью setMinMaxNumAssets. Например, путем установки MinNumAssets=MaxNumAssets=2, только два из трех активов инвестируются в портфель.

p = PortfolioMAD;
p = setBounds(p, 0.02, 0.5,'BoundType', 'Conditional', 'NumAssets', 3)  
p = setMinMaxNumAssets(p, 2, 2)
 p = 

  PortfolioMAD with properties:

         BuyCost: []
        SellCost: []
    RiskFreeRate: []
        Turnover: []
     BuyTurnover: []
    SellTurnover: []
    NumScenarios: []
            Name: []
       NumAssets: 3
       AssetList: []
        InitPort: []
     AInequality: []
     bInequality: []
       AEquality: []
       bEquality: []
      LowerBound: [3×1 double]
      UpperBound: [3×1 double]
     LowerBudget: []
     UpperBudget: []
     GroupMatrix: []
      LowerGroup: []
      UpperGroup: []
          GroupA: []
          GroupB: []
      LowerRatio: []
      UpperRatio: []
    MinNumAssets: 2
    MaxNumAssets: 2
       BoundType: [3×1 categorical]

См. также

| | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Подробнее

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка