Exponenta Banner
exponenta event banner

stochosc

Стохастический осциллятор

свернуть все на странице

Использование fints объект для Data аргумент stochosc не рекомендуется. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование объектов финансового временного ряда в расписания.

Синтаксис

процент KnD = stochosc (данные)
percentKnD = stochosc (___, имя, значение)

Описание

пример

percentKnD = stochosc(Data) вычисляет стохастический осциллятор.

пример

percentKnD = stochosc(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение.

Входные аргументы

свернуть все

Данные с высокой, низкой, открытой, закрытой информацией, указанные как матрица, таблица или расписание. Для матричного ввода, Data является Mоколо-3 матрица высоких, низких и закрывающих цен, хранящаяся в соответствующих столбцах соответственно. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменные с именем 'High', 'Low', и 'Close'(без учета регистра).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: percentKnD = stochosc(TMW,'NumPeriodsD',10,'NumPeriodsK',3,'Type','exponential')

Разница периодов для PercentK, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'NumPeriodsK' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Длина скользящего среднего в периодах для PercentD, определяемая как разделенная запятыми пара, состоящая из 'NumPeriodsD' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Метод скользящего среднего для вычисления PercentD, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Type' и вектор символов со значением:

  • 'exponential' - Экспоненциальное скользящее среднее - это взвешенное скользящее среднее. Экспоненциальные скользящие средние уменьшают отставание, применяя больший вес к недавним ценам. Например, 10-периодное экспоненциальное скользящее среднее весит самую последнюю цену на 18,18%.

  • 'triangular' - Треугольное скользящее среднее является двойным сглаживанием данных. Первое простое скользящее среднее вычисляется, а затем второе простое скользящее среднее вычисляется по первому скользящему среднему с тем же размером окна.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

PercentK и PercentD, возвращенные с одинаковым количеством строк (M) и введите (матрица, таблица или расписание) в качестве входных данных Data.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузить файл SimulatedStock.mat, в котором представлено расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
oscillator = stochosc(TMW,'NumPeriodsD',7,'NumPeriodsK',10,'Type','exponential');  
plot(oscillator.Time,oscillator.FastPercentK,oscillator.Time,oscillator.FastPercentD)
title('Stochastic Oscillator for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Stochastic Oscillator for TMW contains 2 objects of type line.

Подробнее

свернуть все

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор вычисляет быстрый процент K (F% K), быстрый процент D (F% D), медленный процент K (S% K) и медленный процент D (S% D) из ряда высоких, низких и закрывающихся цен акций.

По умолчанию стохастический осциллятор основан на 10-периодной разнице для процента K и 3-периодном экспоненциальном скользящем среднем для процента D.

Ссылки

[1] Ахелис, С. Б. Технический анализ от А до З. Второе издание. McGraw-Hill, 1995, стр. 268-271.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка