Exponenta Banner
exponenta event banner

tsmom

Импульс между временами

свернуть все на странице

Использование fints объект для Data аргумент tsmom не рекомендуется. Используйте вектор, матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование объектов финансового временного ряда в расписания.

Синтаксис

momentum = tsmom (данные)
momentum = tsmom (___, имя, значение)

Описание

пример

momentum = tsmom(Data) вычисляет импульс серии данных с временным расстоянием n периодов.

пример

momentum = tsmom(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузить файл SimulatedStock.mat, в котором представлено расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
TMW.Volume = []; % remove VOLUME field
momentum = tsmom(TMW);  
plot(momentum.Time,momentum.Variables)
legend('OPEN','HIGH','LOW','CLOSE')
title('Acceleration for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Acceleration for TMW contains 4 objects of type line. These objects represent OPEN, HIGH, LOW, CLOSE.

Входные аргументы

свернуть все

Данные с высокой, низкой, открытой, закрытой информацией, указанные как вектор, матрица, таблица или расписание. Для векторного ввода, Data является вектором-столбцом. Для матричного ввода, Data является Mоколо-N матрица, ориентированная на столбцы. Расписания и таблицы с M строки могут содержать переменные с именами 'High', 'Low', 'Open', и 'Close'(без учета регистра).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: momentum = tsmom(TMW,'NumPeriods',15)

Разность периодов для импульса, определяемая как разделенная запятыми пара, состоящая из 'NumPeriods' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Серия Momentum, возвращенная с таким же количеством строк (M) и того же типа (матрица, таблица или расписание), что и входные данные Data.

Подробнее

свернуть все

Серия импульсов

Последовательность импульсов - это разность текущих данных с данными n периодов назад. По умолчанию импульс основан на 12-периодной разнице.

Ссылки

[1] Кауфман, П. Дж. Новые системы и методы торговли товарами. Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк, 1987 год.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка