Exponenta Banner
exponenta event banner

xirr

Внутренняя норма прибыли для непериодического денежного потока

свернуть все на странице

Синтаксис

Возврат = xirr (CashFlow, CashFlowDate)
Возврат = xirr (___, угадайте, MaxIterations, базис)

Описание

пример

Return = xirr(CashFlow,CashFlowDates) возвращает внутреннюю норму прибыли для графика непериодических денежных потоков.

пример

Return = xirr(___,Guess,MaxIterations,Basis) добавляет необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Найдите внутреннюю норму прибыли для инвестиций в размере 10 000 долл. США, которая возвращает следующий непериодический денежный поток. Первоначальная инвестиция является первым денежным потоком и является отрицательным числом.

Даты движения денежных средств

-10000 12-Jan-2007

2500 14-Feb-2008

2000 год 03-Mar-2008

3000 14-Jun-2008

4000 01-Dec-2008

Рассчитайте внутреннюю норму прибыли для этого непериодического денежного потока:

CashFlow = [-10000, 2500, 2000, 3000, 4000];
CashFlowDates = ['01/12/2007'
                 '02/14/2008'
                 '03/03/2008'
                 '06/14/2008'
                 '12/01/2008'];
Return = xirr(CashFlow, CashFlowDates)
Return = 0.1006

Кроме того, можно использовать ввод datetime для расчета внутренней нормы прибыли для этого непериодического денежного потока:

CashFlow = [-10000, 2500, 2000, 3000, 4000];
CashFlowDates = ['01/12/2007'
                 '02/14/2008'
                 '03/03/2008'
                 '06/14/2008'
                 '12/01/2008'];
CashFlowDates = datetime(CashFlowDates,'Locale','en_US')';
Return = xirr(CashFlow, CashFlowDates)
Return = 0.1006

Входные аргументы

свернуть все

Денежный поток, указанный как вектор или матрица. Первая запись - это первоначальные инвестиции. Если CashFlow является матрицей, каждый столбец представляет отдельный поток денежных потоков, внутренняя норма прибыли которого рассчитывается. Первый денежный поток каждого потока - это начальная инвестиция, обычно вводимая как отрицательное число.

Типы данных: double

Даты денежного потока, указанные как вектор или матрица серийных номеров дат, массив ячеек векторов символов даты или массивы datetime. Размер номеров дат ввода для CashFlowDates должен иметь тот же размер, что и CashFlow. Каждый столбец CashFlowDate представляет даты соответствующего столбца CashFlow.

Типы данных: double | char | datetime | cell

(Необязательно) Начальная оценка внутренней скорости возврата, заданная как скаляр или вектор. Если Guess является скаляром, то он применяется ко всем потокам, и если Guess является вектором, то это та же длина, что и число потоков.

Типы данных: double

(Необязательно) Число итераций, используемых методом Ньютона для решения внутренней скорости возврата, заданной как скаляр или вектор положительных целых чисел. Если MaxIterations является скаляром, то он применяется ко всем потокам, и если MaxIterations является вектором, то это та же длина, что и число потоков.

Типы данных: double

(Необязательно) Базисное число дней, указанное как положительное целое число с помощью скаляра или Nоколо-1 вектор. Если Basis является скаляром, то он применяется ко всем потокам, и если Basis является вектором, то это та же длина, что и число потоков.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Годовая внутренняя норма доходности каждого потока денежных средств, возвращаемая в виде вектора. A NaN указывает, что решение не найдено.

Ссылки

[1] Бреали и Майерс. Принципы корпоративного финансирования. Высшее образование Макгро-Хилл, глава 5, 2003 год.

[2] Шарп, Уильям Ф. и Гордон Дж. Александер. Инвестиции. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл. 4-е изд., 1990.

См. также

| | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка