Описание модели процентной ставки Black-Derman-Toy можно найти в:
[1] Блэк, Фишер, Эмануэль Дерман и Уильям Игрушка. «Однофакторная модель процентных ставок и ее применение к опционам на казначейские облигации». Журнал финансовых аналитиков. Январь - февраль 1990 года.
Введение в моделирование Heath-Jarrow-Morton, широко используемое в программном обеспечении Financial Instruments Toolbox™, можно найти в:
[2] Джарроу, Роберт А. Моделирование ценных бумаг с фиксированным доходом и процентных ставок. McGraw-Hill, 1996, ISBN 0-07-912253-1.
Описание модели Hull-White и её модификации Black-Karasinski можно найти в:
[3] Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие деривативы. Прентис-Холл, 1997, ISBN 0-13-186479-3.
Дополнительную информацию об однофакторной модели Халл-Уайт, используемой в этой панели инструментов, можно найти в следующих документах:
[4] Корпус, J. и A. Белый. «Числовые процедуры для реализации терминологических структурных моделей I: однофакторные модели». Журнал производных. 1994.
[5] Корпус, J. и A. Белый. «Использование деревьев процентных ставок Халл-Уайт». Журнал производных. 1996.
Подробнее о модели Кокса-Росса-Рубинштейна см.:
[6] Кокс, J. C., С.А. Росс и М. Рубинштайн. «Опционное ценообразование: упрощенный подход». Журнал финансовой экономики. № 7, 1979, с. 229-263.
Сведения о модели подразумеваемого триномиального дерева см. в разделе:
[7] Крисс, Нил А., Э. Дермен и я. Kani. «Подразумеваемые триномиальные деревья волатильности улыбаются». Журнал производных. 1996.
Сведения о модели Ляйзена-Реймера см. в разделе:
[8] Лейзен Д. П., М. Реймер. «Биномиальные модели для оценки опционов - изучение и улучшение конвергенции». Прикладное математическое финансирование. Номер 3, 1996, стр. 319-346.
Сведения о модели равных вероятностей см. в разделе:
[9] Крисс, Нил А. Блэк Скоулз и за его пределами: модели опционного ценообразования. McGraw-Hill, 1996, ISBN 0-7863-1025-1.
Подробнее о модели Bjerksund-Stensland 2002 см.:
[10] Бьерксунд, П. и Г. Стенсланд. «Аппроксимация американских вариантов в закрытой форме». Скандинавский журнал управления. т. 9, 1993, Суппл., стр. S88-S99.
[11] Бьерксунд, П. и Г. Стенсланд. «Закрытая форма оценки американских опционов»., дискуссионный документ 2002 (https://www.scribd.com/doc/215619796/Closed-form-Valuation-of-American-Options-by-Bjerksund-and-Stensland#scribd)
Информацию о создании финансовых дериватов и их роли на рынке можно найти в многочисленных источниках. Среди тех, с кем были проведены консультации при разработке программного обеспечения инструментария финансовых инструментов:
[12] Шанс, дон. М. Введение в производные. Dryden Press, 1998, ISBN 0-030-024483-8.
[13] Фабоцци, Фрэнк Дж. Казначейские ценные бумаги и деривативы. Frank J. Fabozzi Associates, 1998, ISBN 1-883249-23-6.
[14] Wilmott, Пол. Производные: Теория и практика финансового инжиниринга. John Wiley and Sons, 1998, ISBN 0-471-983-89-6.
[15] Нельсон, К. Р., Сигел, А. Ф. «Парсимное моделирование кривых доходности». Журнал бизнеса. Номер 60, 1987, стр. 473-89.
[16] Свенссон, Л.Э. «Оценка и интерпретация форвардных процентных ставок: Швеция 1992-4». Международный валютный фонд, Рабочий документ МВФ, 1994 год, стр. 114.
[17] Фишер, М., Нычка, Д., Зервос, Д. «Подгонка терминологической структуры процентных ставок сглаживающими сплайнами». Совет управляющих Федеральной резервной системы, рабочий документ Совета Федеральной резервной системы, 1995 год.
[18] Андерсон, Н., Слит, Дж. «Новые оценки реальных и номинальных кривых доходности Великобритании». Ежеквартальный бюллетень Банка Англии. Ноябрь 1999 г., стр. 384-92.
[19] Waggoner, D. «Сплайн-методы извлечения кривых процентных ставок из цен купонных облигаций», Рабочий документ Совета Федеральной резервной системы, 1997, стр. 10.
[20] «Кривые доходности нулевого купона: техническая документация». BIS Papers, Банк международных расчетов, № 25, октябрь 2005 года.
[21] Болдер, Ди Джей, Гусба, С. «Экспоненты, полиномы и ряды Фурье: моделирование кривой доходности в Банке Канады». Рабочие документы. Банк Канады, 2002, стр. 29.
[22] Болдер, Д. Дж., Стрелиски, Д. «Моделирование кривой доходности в Банке Канады». Технические отчеты. № 84, 1999, Банк Канады.
[23] Бриго, Д. и Ф. Меркурио. Модели процентных ставок - теория и практика с улыбкой, инфляция и кредит. Springer Finance, 2006.
[24] Андерсен, Л. и В. Питербарг. Моделирование процентных ставок. Atlantic Financial Press. 2010.
[25] Корпус, J, опционы, фьючерсы и другие деривативы. Springer Finance, 2003.
[26] Глассерман, P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Прентис Холл, 2008.
[27] Rebonato, R., К. Маккей и R. Белый. Рыночная модель Sabr/Libor: расчет цен, калибровка и хеджирование для комплексных процентных деривативов. Джон Уайли и сыновья, 2010.
[28] Хаган, П., Уэст, Г. «Методы интерполяции для построения кривой». Прикладное математическое финансирование. Том 13, номер 2, 2006.
[29] Рон, Ури. «Практическое руководство по построению кривой подкачки». Рабочие документы. Банк Канады, 2000, стр. 17.
[30] Бургхардт, Г., Т. Белтон, М. Лейн и Дж. Папа. Основа казначейских облигаций. Макгроу-Хилл, 2005.
[31] Кргин, Драгомир. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Джон Уайли и сыновья, 2002.
[32] Бёми, Дж., Д. Бриго, Д. Шиемерт и Г. Стойл. «Построение курса через большой взрыв CDS». Fitch Solutions, Количественные исследования. Глобальный специальный доклад. 7 апреля 2009 года.
[33] Корпус, J. и A. Белый. «Оценка кредитных дефолтных свопов I: отсутствие риска дефолта контрагента». Журнал производных. Том 8, стр. 29-40.
[34] О'Кэйн, D. и С. Тернбулл. «Оценка дефолтных свопов». Lehman Brothers, количественное кредитное исследование с фиксированным доходом. Апрель 2003 года.
[35] О'Кейн, D. Моделирование кредитных деривативов с одним и несколькими именами. Wiley Finance, 2008, стр. 156-169.
[36] Цивериотис, К. и К. Фернандеш. «Оценка конвертируемых облигаций с кредитным риском». Журнал фиксированного дохода. Том 8, 1998, стр. 95-102.
[37] Халл, J. Опционы, фьючерсы и другие деривативы. Четвертое издание. Prentice Hall, 2000, стр. 646-649.