Financial Instruments Toolbox™ предоставляет функции для ценообразования, моделирования, хеджирования и анализа денежных потоков, ценных бумаг с фиксированным доходом и производных инструментов (включая собственный капитал, процентную ставку, кредит и энергетические инструменты). Для инструментов с процентной ставкой можно рассчитать цены, доходность, спред и значения чувствительности для различных типов инструментов, включая конвертируемые облигации, обеспеченные ипотекой ценные бумаги, казначейские векселя, облигации, свопы, лимиты, полы и векселя с плавающей ставкой. Для производных инструментов можно вычислить цену, подразумеваемую волатильность и греков с помощью биномиальных деревьев, триномиальных деревьев, смещенных SABR, Heston, моделирования Монте-Карло и других моделей. Также можно подключиться к уровню интеграции CrossAsset Integration Numerix ® для оценки и управления рисками ценных бумаг с фиксированным доходом, внебиржевых дериватов, структурированных продуктов и продуктов переменной аннуитетной задолженности.
Изучение основ инструментария финансовых инструментов
Кривые доходности начальной загрузки на основе рыночных данных, параметры оценки для моделей кривых доходности, моделирование кривых доходности на основе исторических данных
Цена процентных инструментов, чувствительность и структура условий
Цена и чувствительность опционов на акции
Цена и чувствительность энергетических вариантов
Ценообразование дефолтного свопа и кривая вероятности дефолта, риски кредитного риска контрагента
Транзитные денежные потоки по ипотеке, ценообразование инструментов CMO
Инструменты Numerix и модели рисков с использованием Numerix CROSSASSET
Ценовая процентная ставка, собственный капитал, товар, иностранная валюта или кредитные производные инструменты с использованием упрощенного потока операций