Exponenta Banner
exponenta event banner

cirtimespec

Определение временной структуры для дерева Кокса-Ингерсолла-Росса

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = cirtimespec (ValuationDate, Зрелость, NumPeriods)
TimeSpec = cirtimespec (___, имя, значение)

Описание

пример

TimeSpec = cirtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) создает временную спецификацию для дерева Кокса-Ингерсолла-Росса (CIR).

пример

TimeSpec = cirtimespec(___,Name,Value) добавляет дополнительные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Задайте количество уровней и время узла для дерева CIR, указав четырехпериодное дерево с шагом времени 1 год.

ValuationDate = 'Jan-1-2017'; 
Maturity = '01-Jan-2021'; 
NumPeriods = 4
NumPeriods = 4

CIRTimeSpec = cirtimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods)
CIRTimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'CIRTimeSpec'
    ValuationDate: 736696
         Maturity: 738157
       NumPeriods: 4
      Compounding: 1
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [0 1 2 3 4]
             dObs: [736696 737061 737426 737791 738157]

Входные аргументы

свернуть все

Дата, обозначающая дату расчета цены, и первое наблюдение в дереве, указанное как скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, обозначающая глубину дерева, заданная как скаляр с помощью серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Определяет количество шагов времени в дереве, указанное как скаляр с использованием неотрицательного целого значения.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TimeSpec = cirtimespec(Valuationdate,Maturity,NumPeriods,'Basis',3)

Частота, при которой скорости суммируются при ежегодной оценке, определяемая как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Compounding' и скалярное значение:

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное компаундирование

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

Типы данных: double

База подсчета дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и скалярное значение:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] с использованием скаляра.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Схема времени для CIRTree, возвращено как структура.

См. также

Представлен в R2018a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка