Опцион кредитный дефолтный своп (CDS) или кредитный дефолтный своп - это договор, предоставляющий держателю право, но не обязательство, заключать кредитный дефолтный своп в будущем. Опции CDS могут быть свопциями плательщиков или свопциями получателей. Если плательщик свопциона, владелец опциона имеет право заключить CDS, где они платят премии; и, если свопцион получателя, держатель опциона получает премии. Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ предоставляет cdsoptprice для ценовых свопционов плательщика и получателя по умолчанию. Кроме того, с некоторыми дополнительными шагами, cdsoptprice может использоваться для расчета цен на многоименные параметры индекса CDS.
O'Kane, D., Modeling Single-name и Multi-name Credit Derivatives, Wiley, 2008.
cdsoptprice | cdsrpv01 | cdsspread