Exponenta Banner
exponenta event banner

chi2inv

Хи-квадратная обратная кумулятивная функция распределения

свернуть все на странице

Синтаксис

x = chi2inv (p, nu)

Описание

пример

x = chi2inv(p,nu) возвращает обратную кумулятивную функцию распределения (icdf) распределения хи-квадрат со степенями свободы nu, оценивается при значениях вероятности в p.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Найдите 95-й процентиль для распределения хи-квадрат с 10 степени свободы. 

x = chi2inv(0.95,10)
x = 18.3070

Если вы генерируете случайные числа из этого распределения хи-квадрат, вы будете наблюдать числа больше, чем 18.3 только 5% того времени.

Открыть сценарий в реальном времени

Вычислите медианы распределений хи-квадрат со степенями свободы от одной до шести.

x = chi2inv(0.50,1:6)
x = 1×6

    0.4549    1.3863    2.3660    3.3567    4.3515    5.3481

Входные аргументы

свернуть все

Значения вероятности, при которых вычисляется icdf, заданные как скалярное значение или массив скалярных значений, где каждый элемент находится в диапазоне [0,1].

  • Чтобы оценить icdf для нескольких значений, укажите p с использованием массива.

  • Чтобы оценить icdfs нескольких распределений, укажите nu с использованием массива.

Если один или оба входных аргумента p и nu являются массивами, тогда размеры массивов должны быть одинаковыми. В этом случае chi2inv расширяет каждый скалярный ввод в постоянный массив того же размера, что и входные данные массива. Каждый элемент в x - значение icdf распределения, указанное соответствующим элементом в nu, оценивается при соответствующих вероятностях в p.

Пример: [0.1,0.5,0.9]

Типы данных: single | double

Степени свободы для распределения хи-квадрат, заданные как положительное скалярное значение или массив положительных скалярных значений.

  • Чтобы оценить icdf для нескольких значений, укажите p с использованием массива.

  • Чтобы оценить icdfs нескольких распределений, укажите nu с использованием массива.

Если один или оба входных аргумента p и nu являются массивами, тогда размеры массивов должны быть одинаковыми. В этом случае chi2inv расширяет каждый скалярный ввод в постоянный массив того же размера, что и входные данные массива. Каждый элемент в x - значение icdf распределения, указанное соответствующим элементом в nu, оценивается при соответствующих вероятностях в p.

Пример: [9 19 49 99]

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

значения icdf, оцениваемые при вероятностях в p, возвращается в виде скалярного значения или массива скалярных значений. x имеет тот же размер, что и p и nu после любого необходимого скалярного расширения. Каждый элемент в x - значение icdf распределения, указанное соответствующим элементом в nu, оценивается при соответствующих вероятностях в p.

Подробнее

свернуть все

Хи-Квадрат-Икф

Распределение хи-квадрат представляет собой однопараметрическое семейство кривых. Параметр start- это степени свободы.

Icdf распределения хи-квадрат является

x = F − 1 (p '

где

p=F (x 'ν) = ∫0xt (ν−2)/2e−t/22ν/2Γ (ν/2) dt,

λ - степени свободы, а Γ  (·) - Гамма-функция. Результатом p является вероятность того, что единственное наблюдение из распределения хи-квадрат со степенями свободы, падает в интервале [0, x].

Дополнительные сведения см. в разделе Распределение хи-квадрата.

Альтернативная функциональность

  • chi2inv является функцией, специфичной для распределения хи-квадрат. Toolbox™ статистики и машинного обучения также предлагает универсальную функцию icdf, которая поддерживает различные распределения вероятностей. Использовать icdfукажите имя вероятностного распределения и его параметры. Обратите внимание, что специфичная для распределения функция chi2inv быстрее, чем универсальная функция icdf.

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью MATLAB ® Coder™

.

См. также

| | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для статистического и машинного обучения

Поддержка