Синтаксис

Описание

W = iwishrnd(Tau,df) генерирует случайную матрицу W из обратного распределения Вишарта с параметрами Tau и df. Обратная W имеет распределение Вишарта с матрицей ковариации Sigma = inv(Tau) и с df степени свободы. Tau является симметричной и положительной определенной матрицей.

W = iwishrnd(Tau,df,DI) ожидает DI быть транспонированием инверсии фактора Холеского Tau, так что DI'*DI = inv(Tau), где inv - обратная функция MATLAB ® .DI имеет нижний треугольник и тот же размер, что и Tau. При звонке iwishrnd несколько раз с использованием одного и того же значения Tau, более эффективно поставлять DI вместо того, чтобы вычислять его каждый раз.

[W,DI] = iwishrnd(Tau,df) прибыль DI чтобы вы могли использовать его в качестве входных данных при будущих вызовах iwishrnd.

Обратите внимание, что различные источники используют различные параметризации для обратного распределения Вишарта. Эта функция определяет параметр tau таким образом, среднее значение выходной матрицы равно Tau/(df-d-1) где d - размерность Tau.

См. также

wishrnd