Случайные числа Уишарта
W = wishrnd(Sigma,df)
W = wishrnd(Sigma,df,D)
[W,D] = wishrnd(Sigma,df)
W = wishrnd(Sigma,df) генерирует случайную матрицу W с распределением Вишарта с матрицей ковариации Sigma и с df степени свободы. Обратная W имеет распределение Инверсного Вишарта с параметрами Tau = inv(Sigma) и df степени свободы.
W = wishrnd(Sigma,df,D) ожидает D быть фактором Холеского Sigma. При звонке wishrnd несколько раз с использованием одного и того же значения Sigma, более эффективно поставлять D вместо того, чтобы вычислять его каждый раз.
[W,D] = wishrnd(Sigma,df) прибыль D чтобы вы могли предоставить его в качестве входных данных при будущих вызовах wishrnd.
Эта функция определяет параметр Sigma таким образом, среднее значение выходной матрицы равно Sigma*df