tahistory

Исторический технический анализ соединения с Рабочим Столом V3

Свернуть все на странице

Синтаксис

d = tahistory(c)
d = tahistory(c,s,startdate,enddate,study,period,Name,Value)

Описание

пример

d = tahistory(c) возвращает Bloomberg® V3 исследование данных технического анализа сеанса и определения элементов с помощью bloomberg c объекта с интерфейсом Bloomberg Desktop C++.

пример

d = tahistory(c,s,startdate,enddate,study,period,Name,Value) возвращает исследование данных технического анализа V3 сеанса Bloomberg и определения элементов с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Верните все доступные исследования Bloomberg и используйте исследование DMI, чтобы запустить технический анализ для безопасности.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Список доступных исследований Bloomberg.

d = tahistory(c)
d =

         dmiStudyAttributes: [1x1 struct]
       smavgStudyAttributes: [1x1 struct]
        bollStudyAttributes: [1x1 struct]
         maoStudyAttributes: [1x1 struct]
          fgStudyAttributes: [1x1 struct]
         rsiStudyAttributes: [1x1 struct]
        macdStudyAttributes: [1x1 struct]
         tasStudyAttributes: [1x1 struct]
       emavgStudyAttributes: [1x1 struct]
      maxminStudyAttributes: [1x1 struct]
        ptpsStudyAttributes: [1x1 struct]
        cmciStudyAttributes: [1x1 struct]
        wlprStudyAttributes: [1x1 struct]
       wmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
     trenderStudyAttributes: [1x1 struct]
         gocStudyAttributes: [1x1 struct]
        kltnStudyAttributes: [1x1 struct]
    momentumStudyAttributes: [1x1 struct]
         rocStudyAttributes: [1x1 struct]
         maeStudyAttributes: [1x1 struct]
       hurstStudyAttributes: [1x1 struct]
        chkoStudyAttributes: [1x1 struct]
          teStudyAttributes: [1x1 struct]
       vmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
       tmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
         atrStudyAttributes: [1x1 struct]
         rexStudyAttributes: [1x1 struct]
         adoStudyAttributes: [1x1 struct]
          alStudyAttributes: [1x1 struct]
         etdStudyAttributes: [1x1 struct]
         vatStudyAttributes: [1x1 struct]
        tvatStudyAttributes: [1x1 struct]
          pdStudyAttributes: [1x1 struct]
          rvStudyAttributes: [1x1 struct]
      ipmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
       pivotStudyAttributes: [1x1 struct]
          orStudyAttributes: [1x1 struct]
         pcrStudyAttributes: [1x1 struct]
          bsStudyAttributes: [1x1 struct]

d содержит структуры, относящиеся к каждому доступному исследованию Bloomberg.

Отображение пар "имя-значение" для исследования DMI.

d.dmiStudyAttributes
ans = 

              period: [1x104 char]
     priceSourceHigh: [1x123 char]
      priceSourceLow: [1x121 char]
    priceSourceClose: [1x125 char]

Получите дополнительную информацию о period свойство.

d.dmiStudyAttributes.period
ans =

DEFINITION period {

    Min Value = 1

    Max Value = 1

    TYPE Int64

} // End Definition: period

Запустите исследование DMI для IBM® безопасность за последний месяц с period равно 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.

d = tahistory(c,'IBM US Equity',floor(now)-30,floor(now),'dmi',...
             'all_calendar_days','period',14,...
             'priceSourceHigh','PX_HIGH',...
             'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST')

d = 

         date: [31x1 double]
     DMI_PLUS: [31x1 double]
    DMI_MINUS: [31x1 double]
          ADX: [31x1 double]
         ADXR: [31x1 double]

d содержит studyDataTable с одним studyDataRow для каждого возвращенного интервала.

Отображение первых пяти дат в возвращенных данных.

d.date(1:5,1)
ans =

     735507.00
     735508.00
     735509.00
     735510.00
     735511.00

Отобразите первые пять цен в линии плюс DI.

d.DMI_PLUS(1:5,1)
ans =

         18.92
         17.84
         16.83
         15.86
         15.63

Отобразите первые пять цен в линии минус DI.

d.DMI_MINUS(1:5,1)
ans =

         30.88
         29.12
         28.16
         30.67
         29.24

Отображение первых пяти значений Среднего значения Directional Индекса.

d.ADX(1:5,1)
ans =

         22.15
         22.28
         22.49
         23.15
         23.67

Отображение первых пяти значений Среднее значение индекса направленного движения.

d.ADXR(1:5,1)
ans =

         25.20
         25.06
         25.05
         25.60
         26.30

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Запустите технический анализ, чтобы вернуть исследование DMI для безопасности с источником цены.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Запустите исследование DMI для Microsoft® безопасность с источником ценообразования ETPX за последний месяц с period равно 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.

d = tahistory(c,'MSFT@ETPX US Equity',floor(now)-30,floor(now),...
             'dmi','all_calendar_days','period',14,...
             'priceSourceHigh','PX_HIGH','priceSourceLow','PX_LOW',...
             'priceSourceClose','PX_LAST')

d = 

         date: [31x1 double]
     DMI_PLUS: [31x1 double]
    DMI_MINUS: [31x1 double]
          ADX: [31x1 double]
         ADXR: [31x1 double]

d содержит studyDataTable с одним studyDataRow для каждого возвращенного интервала.

Отображение первых пяти дат в возвращенных данных.

d.date(1:5,1)
ans =

     735507.00
     735508.00
     735509.00
     735510.00
     735511.00

Отобразите первые пять цен в линии плюс DI.

d.DMI_PLUS(1:5,1)
ans =

         28.37
         30.63
         32.72
         30.65
         29.37

Отобразите первые пять цен в линии минус DI.

d.DMI_MINUS(1:5,1)
ans =

         21.97
         21.17
         19.47
         18.24
         17.48

Отображение первых значений Среднего значения Directional Индекса.

d.ADX(1:5,1)
ans =

         13.53
         13.86
         14.69
         15.45
         16.16

Отображение первых пяти значений Среднее значение индекса направленного движения.

d.ADXR(1:5,1)
ans =

         15.45
         15.36
         15.53
         15.85
         16.37

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Создайте соединение Bloomberg, а затем верните данные для исследования DMI. The tahistory функция возвращает данные для дат как datetime массив.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Верните данные как таблицу путем установки DataReturnFormat свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, tahistory функция возвращает данные как структуру.

Даты возврата как datetime массив путем установки DatetimeType свойство объекта подключения. В этом случае таблица содержит даты в переменных, которые datetime массивы.

c.DataReturnFormat = 'table';
c.DatetimeType = 'datetime';

Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.

format bank

Запустите исследование DMI для безопасности IBM ® с 12 июня 2017 года по 16 июня 2017 года с period равен 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.

d = tahistory(c,'IBM US Equity','6/12/2017','6/16/2017','dmi', ...
    'all_calendar_days','period',14,'priceSourceHigh','PX_HIGH', ...
    'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST');

Доступ к данным исследования DMI для первых трех дат.

d(1:3,:)

ans =

  3×5 table

       date        DMI_PLUS    DMI_MINUS     ADX     ADXR 
    ___________    ________    _________    _____    _____

    12-Jun-2017     30.48        16.31      33.93    45.26
    13-Jun-2017     28.88        15.45      33.67    44.10
    14-Jun-2017     26.62        18.98      32.46    42.67

d является table который содержит следующие столбцы:

  • date -- Дата

  • DMI_PLUS - Цены в плюс DI линии

  • DMI_MINUS -- Цены в минус DI линии

  • ADX -- Средние значения Индекса по направлению

  • ADXR -- Среднее значение индекса направленного движения значений

Доступ к первым трем датам в возвращенных данных.

d.date(1:3)

ans = 

  3×1 datetime array

   12-Jun-2017
   13-Jun-2017
   14-Jun-2017

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Создайте соединение Bloomberg, а затем верните данные для исследования DMI. The tahistory функция возвращает данные как timetable.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Верните данные как таблицу путем установки DataReturnFormat свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, tahistory функция возвращает данные как структуру.

c.DataReturnFormat = 'timetable';

Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.

format bank

Запустите исследование DMI для безопасности IBM ® с 12 июня 2017 года по 16 июня 2017 года с period равен 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.

d = tahistory(c,'IBM US Equity','6/12/2017','6/16/2017','dmi', ...
    'all_calendar_days','period',14,'priceSourceHigh','PX_HIGH', ...
    'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST');

Доступ к данным исследования DMI для первых трех дат.

d(1:3,:)

ans =

  3×4 timetable

       date        DMI_PLUS    DMI_MINUS     ADX     ADXR 
    ___________    ________    _________    _____    _____

    12-Jun-2017     30.48        16.31      33.93    45.26
    13-Jun-2017     28.88        15.45      33.67    44.10
    14-Jun-2017     26.62        18.98      32.46    42.67

d является timetable который содержит следующие столбцы:

  • date -- Дата

  • DMI_PLUS - Цены в плюс DI линии

  • DMI_MINUS -- Цены в минус DI линии

  • ADX -- Средние значения Индекса по направлению

  • ADXR -- Среднее значение индекса направленного движения значений

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Входные параметры

свернуть все

Связь с Bloomberg, заданная как bloomberg объект.

Безопасность, заданная как вектор символов или строковый скаляр для одной безопасности Bloomberg.

Типы данных: char | string

Дата начала, заданная как числовой скаляр, вектор символов или строковый скаляр, для обозначения даты начала области значений дат для возвращенных данных такта.

Пример: floor(now-1)

Типы данных: double | char | string

Дата окончания, заданная как числовой скаляр, вектор символов или строковый скаляр, для обозначения даты окончания области значений дат для возвращенных данных такта.

Пример: floor(now)

Типы данных: double | char | string

Тип исследования, заданный как вектор символов или строковый скаляр, для обозначения исследования, используемого для исторического анализа.

Типы данных: char | string

Периодичность, заданная в качестве одного из этих значений для обозначения возвращаемых данных. Для задания нескольких значений используйте массив ячеек. Для примера, когда period установлено в {'daily','all_calendar_days'}, tahistory возвращает ежедневные данные за все календарные дни и сообщает о отсутствующих данных следующим NaNs. Когда period установлено в 'active_days_only', tahistory возвращает данные с использованием периодичности по умолчанию только для активных торговых дней. Периодичность по умолчанию зависит от безопасности. Если о безопасности сообщается на ежемесячном базисный, периодичность по умолчанию является ежемесячной. В этих таблицах показаны значения для period.

Для определения периодичности возвращаемых данных смотрите эту таблицу.

ЗначениеОписание
'daily'

Возвращает данные за каждый день.

'weekly'

Возвращает данные за каждую неделю.

'monthly'

Возвращает данные за каждый месяц.

'quarterly'

Возвращает данные за каждый квартал.

'semi_annually'

Возвращает данные раз в полгода.

'yearly'

Возвращает данные за каждый год.

Дата привязки - это дата, к которой связаны все другие отчетные даты. Для определения даты привязки см. эту таблицу.

ЗначениеОписание
'actual'

Спецификация даты якоря на фактическую дату. Для этой функции, для периодичностей, отличных от ежедневных, enddate - дата привязки.

Если период еженедельный, и enddate - четверг, каждая точка данных - четверг или ближайший предыдущий рабочий день к четвергу. Если период ежемесячный и enddate - 20-е число месяца, каждая точка данных - 20-е число каждого месяца в области значений дат.

'calendar'

Спецификация даты якоря для календарного года.

'fiscal'

Спецификация даты привязки для финансового года.

Чтобы задать данные возврата для конкретных дней, смотрите эту таблицу.

ЗначениеОписание
'non_trading_weekdays'Возвращает данные для всех рабочих дней.
'all_calendar_days'Возвращает данные за все календарные дни.
'active_days_only'Возврат данных только для активных торговых дней.

Чтобы указать, как заполнить отсутствующие значения, смотрите эту таблицу.

ЗначениеОписание
'previous_value'Заполните отсутствующие значения предыдущими значениями для дат без торговой операции для обеспечения.
'nil_value'Заполните отсутствующие значения NaN для дат без торговой деятельности для обеспечения.

Типы данных: char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: 'period',14, 'priceSourceHigh','PX_HIGH', 'priceSourceLow','PX_LOW', 'priceSourceClose','PX_LAST'

Примечание

Для получения дополнительной информации о полном списке аргументов в виде пар имя-значение смотрите инструмент Bloomberg, расположенный по адресу C:\blp\API\APIv3\bin\BBAPIDemo.exe.

Период, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'period' и числовой скаляр. Для получения дополнительной информации о периоде смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: double

Высокая цена, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'priceSourceHigh' и вектор символов или строковый скаляр. Для получения дополнительной информации о высокой цене смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: char | string

Низкая цена, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'priceSourceLow' и вектор символов или строковый скаляр. Для получения дополнительной информации о низкой цене смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: char | string

Цена закрытия, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'priceSourceClose' и вектор символов или строковый скаляр. Для получения дополнительной информации о цене закрытия смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Данные технического анализа, возвращенные как структура, таблица или расписание. Тип данных возвращенных данных зависит от свойств DataReturnFormat и DatetimeType объекта подключения.

Для получения дополнительной информации о данных смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

См. также

| | | | |

Темы

Введенный в R2021a

Документация по Datafeed Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте