Наборы данных и примеры

Econometrics Toolbox™ включает наборы выборочных данных и показанные примеры в следующих таблицах.

Как правило, наборы данных содержат отдельные переменные данных, переменные описания со ссылками и таблицы или расписания, инкапсулирующие набор данных и его описание, при необходимости. Чтобы загрузить набор данных в рабочую область, в командной строке введите

load DataSetName

где DataSetName является одним из файлов в этой таблице.

Имя набора данных	Описание
`Data_Canada`	Канадская инфляция и процентные ставки, 1954-1994
`Data_Consumption`	Потребление продуктов питания в США, 1927-1962
`Data_CreditDefaults`	Дефолты корпоративных облигаций инвестиционного уровня и четыре предиктора, 1984-2004
`Data_Danish`	Датские фондовые возвраты, облигации выражений, 1922-1999
`Data_DieboldLi`	Казначейство США распутало Fama-Bliss с нулевым купоном выражений, 1972-2000
`Data_ElectricityPrices`	Моделируемые ежедневные спотовые цены на электроэнергию, 2010-2013
`Data_EquityIdx`	Индексы собственного капитала США, 1990-2001
`Data_FXRates`	Курсы валют, 1979-1998
`Data_GDP`	Валовой внутренний продукт США, 1947-2005
`Data_GlobalIdx1`	Глобальные индексы капитала с большой капитализацией, 1993-2003
`Data_GNP`	Валовой национальный продукт США, 1947-2005
`Data_Income1`	Моделируемые данные о доходах и образовании
`Data_Income2`	Среднегодовой заработок по уровню образования в восьми возрастных категориях рабочей силы
`Data_JAustralian`	Австралийские данные Йохансена, 1972-1991
`Data_JDanish`	Датские данные Йохансена, 1974-1987
`Data_MarkPound`	Курс иностранных валют Deutschmark/British Pound, 1984-1991
`Data_NelsonPlosser`	Макроэкономическая серия Нельсона и Плоссера, 1860-1970
`Data_Recessions`	Начало и конец рецессии в США, 1857-2011
`Data_SchwertMacro`	Макроэкономическая серия Шверта, 1947-1985
`Data_SchwertStock`	Индексы котировок акций США, 1871-2008
`Data_TBill`	Трехмесячные ставки вторичного рынка казначейских счетов США, 1947-2005
`Data_USEconModel`	Макроэкономический ряд США, 1947-2009
`Data_USEconVECModel`	Макроэкономический ряд США 1957-2016 и прогнозы на следующие 10 лет от Бюджетного управления Конгресса

После загрузки набора данных можно отобразить информацию о наборе данных, например, значения переменных, путем ввода Description в командной строке.

Чтобы открыть скрипт представленного примера Econometrics Toolbox, в командной строке, введите

openExample('econ/ExampleName')

где ExampleName - имя рекомендуемого примера в этой таблице.

Имя примера	Заголовок	Описание
`Demo_ClassicalTests`	Классические модельные миссидифицирующие тесты	Выполнение тестов классической модели на срабатывание
`Demo_DieboldLiModel`	Использование фильтра Калмана для оценки и прогнозирования модели Диболда-Ли	Использование Модели Пространства состояний (SSM) и фильтра Калмана для соответствия модели Diebold-Li приводит только к выходу кривых, полученных из данных о государственных облигациях
`Demo_HPFilter`	Использование фильтра Ходрика-Прескотта для воспроизведения их исходного результата	Использование фильтра Ходрика-Прескотта для воспроизведения их исходного результата
`Demo_RiskFHS`	Использование загрузочного и фильтрованного исторического симуляции для оценки рыночного риска	Использование загрузочного и фильтрованной исторической симуляции для оценки рыночного риска
`Demo_RiskEVT`	Использование теории экстремальных значений и копул для оценки рыночного риска	Использование теории экстремального значения и копул для оценки рыночного риска
`Demo_TSReg1`	Регрессия временных рядов I: линейные модели	Представление основных допущений за несколькими линейными регрессиоными моделями
`Demo_TSReg2`	Регрессия временных рядов II: коллинеарность и оценка Отклонения	Обнаружение корреляции среди предикторов и принятие задач большого отклонения оценщика
`Demo_TSReg3`	Регрессия временных рядов III: Влиятельные наблюдения	Обнаружение влиятельных наблюдений в данных временных рядов и учет их эффекта на нескольких линейных регрессионых моделях
`Demo_TSReg4`	Регрессия временных рядов IV: ложная регрессия	Исследование трендовых переменных, ложной регрессии и методов аккомодации в нескольких линейных регрессионых моделях
`Demo_TSReg5`	Регрессия временных рядов V: Выбор предиктора	Выбор скрупулезного набора предикторов с высокой статистической значимостью для нескольких линейных регрессионых моделей
`Demo_TSReg6`	Регрессия временных рядов VI: остаточная диагностика	Оценка допущений модели и исследование возможностей респецификации путем исследования ряда невязок
`Demo_TSReg7`	Регрессия временных рядов VII: прогнозирование	Представление базовой настройки для создания условных и безусловных прогнозов из нескольких линейных регрессионых моделей
`Demo_TSReg8`	Регрессия временных рядов VIII: Задержки переменных и смещение оценщика	Изучение того, как отстающие предикторы влияют на оценку моделей многофакторной линейной регрессии методом наименьших квадратов
`Demo_TSReg9`	Временные ряды регрессии IX: Задержка выбора порядка	Иллюстрация выбора истории предикторов для нескольких линейных регрессионых моделей
`Demo_TSReg10`	Регрессия временных рядов X: обобщенные оценки методом наименьших квадратов и HAC	Оценка нескольких линейных регрессионных моделей данных временных рядов в присутствии гетероскедастических или автокоррелированных инноваций
`Demo_USEconModel`	Моделирование экономики США	Моделирование экономики США с использованием модели VEC в качестве линейной альтернативы макроэкономической модели Smets-Wouters DSGE
`ModelAndSimulateElectricitySpotPricesUsingSkewNormalExample`	Модель и моделирование спотовых цен на электроэнергию с помощью нормального распределения качания	Симуляция будущего поведения спотовых цен на электроэнергию от модели временных рядов, подобранной к историческим данным, и использование наклонного нормального распределения для моделирования инновационного процесса.

Документация

Наборы данных и примеры

Похожие темы

Документация по Econometrics Toolbox

Поддержка