ret2price

Преобразование возвратов в цены

Синтаксис

[TickSeries,TickTimes] = ... ret2price(RetSeries,StartPrice,RetIntervals,StartTime,Method)

Описание

[TickSeries,TickTimes] = ... ret2price(RetSeries,StartPrice,RetIntervals,StartTime,Method) генерирует ценовые ряды для указанных основных средств, учитывая начальные цены основных средств и наблюдения возврата для каждого основного средства.

Входные параметры

`RetSeries`	Массив возвратов временных рядов. `RetSeries` может быть вектором-столбцом или матрицей: Как вектор, `RetSeries` представляет одномерную серию возвратов одного актива. Длина вектора является количеством наблюдений (`NUMOBS`). Первый элемент содержит самое старое наблюдение, а последний - самое последнее. Как матрица, `RetSeries` представляет собой `NUMOBS`-по количеству активов (`NUMASSETS`) матрица возвратов активов. Строки соответствуют временным индексам. Первая строка содержит самые старые наблюдения и последняя строка - самые последние. `ret2price` принимает, что наблюдения в данной строке происходят одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является возвратом серией отдельных активов.
`StartPrice`	A `NUMASSETS` вектор элемента начальных цен для каждого актива или одна скалярная начальная цена, применяемая ко всем активам. Если `StartPrice = []` или не определено, все цены активов начинаются с `1`.
`RetIntervals`	A `NUMOBS` вектор элемента времени, интервалов между наблюдениями возврата, или один скалярный интервал, примененный ко всем наблюдениям. Если `RetIntervals` является `[]` или не определено, `ret2price` принимает, что все интервалы имеют длину `1`.
`StartTime`	(необязательно) Скалярное время начала первого наблюдения, применяемое к ценовому ряду всех активов. Значение по умолчанию является `0`.
`Method`	Вектор символов, указывающий метод компаундирования, используемый для вычисления возвратов активов. Если `Method` является `'Continuous'`, `[]`, или не определено, тогда `ret2price` вычисляет непрерывно компаундируемые возвраты. Если `Method` является `'Periodic'` тогда `ret2price` вычисляет простые периодические возвраты. `Method` является нечувствительным к регистру.

Выходные аргументы

TickSeries

Массив цен на активы:

Когда RetSeries является NUMOBS элементы вектора-столбца, TickSeries является NUMOBS+1 Вектор-столбец. Первый элемент содержит начальную цену актива, а последний - самую последнюю цену.
Когда RetSeries является NUMOBS-by- NUMASSETS матрица, затем TickSeries является a (NUMOBS+1) -by- NUMASSETS матрица. Первая строка содержит начальную цену активов, а последняя - самые последние цены.

TickTimes

A NUMOBSВектор + 1 элемента времени наблюдения цены. Начальное время равно нулю, если не указано в StartTime.

Примеры

свернуть все

Преобразование между ценами на акции и возвратами

Открыть Live Script

Создание процесса ценообразования на акции, постоянно составляющего 10 процентов

S = 100*exp(0.10*[0:19]'); 
    % Create the stock price series

Вычислите 10-процентные возвраты для ссылки

R = price2ret(S); % Convert the price series to a 
                  % 10 percent return series

Преобразуйте получившийся ряд возврата в исходный ценовой ряд и сравните результаты:

P = ret2price(R, 100); % Convert to the original price
                       % series
[S P]                  % Compare the original and

ans = 20×2

  100.0000  100.0000
  110.5171  110.5171
  122.1403  122.1403
  134.9859  134.9859
  149.1825  149.1825
  164.8721  164.8721
  182.2119  182.2119
  201.3753  201.3753
  222.5541  222.5541
  245.9603  245.9603
      ⋮

                       % computed price series

Сравнение относительной ценовой эффективности запасов

Открыть Live Script

В этом примере сравниваются относительная эффективность цен индексов NASDAQ и NYSE.

Загрузите данные индекса собственного капитала.

load Data_EquityIdx

Преобразуйте возвраты в цены, задавая ту же начальную цену, 100, для каждой серии и постройте график результатов.

figure;
plot(ret2price(price2ret([DataTable.NASDAQ DataTable.NYSE]), 100))
ylabel('Prices')
legend('Nasdaq', 'NYSE','Location','Best')
axis tight

Figure contains an axes. The axes contains 2 objects of type line. These objects represent Nasdaq, NYSE.

Синий (верхний) график показывает NASDAQ ценовая серия. Зеленый (нижний) график показывает NYSE ценовая серия.

См. также

price2ret | ret2tick

Представлено до R2006a

Документация