Exponenta Banner
exponenta event banner

ret2tick

Преобразуйте возвратную серию в ценовую

Свернуть все на странице

Синтаксис

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(Data)
[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(___,Name,Value)

Описание

пример

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(Data) вычисляет цены от начальных цен NASSET активы и NUMOBS обратные наблюдения.

пример

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Вычислите ценовое увеличение двух акций за год на основе трех инкрементных наблюдений возврата.

RetSeries = [0.10 0.12
             0.05 0.04
            -0.05 0.05];

RetIntervals = [182 
                 91
                 92];

StartTime = datetime('18-Dec-2000','Locale','en_US');

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'ReturnIntervals',RetIntervals,... 
    'StartTime',StartTime)
TickSeries = 4×2

    1.0000    1.0000
    1.1000    1.1200
    1.1550    1.1648
    1.0973    1.2230


TickTimes = 4x1 datetime
   18-Dec-2000
   18-Jun-2001
   17-Sep-2001
   18-Dec-2001
Открыть Live Script

Использование timetable вход для преобразования ценового ряда в возвратный ряд с учетом периодических возвратов двух акций, наблюдаемых в первом, втором, третьем и четвертом кварталах.

RetSeries = [0.10 0.12
             0.05 0.04
            -0.05 0.05];

RetTimes = datetime({'6/18/2001','9/17/2001','12/18/2001'},'InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US');
RetSeries = array2timetable(RetSeries,'RowTimes',RetTimes);
StartTime = datetime('12/18/2000','InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US');


[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)
TickSeries=4×2 timetable
       Time        RetSeries1    RetSeries2
    ___________    __________    __________

    18-Dec-2000           1             1  
    18-Jun-2001         1.1          1.12  
    17-Sep-2001       1.155        1.1648  
    18-Dec-2001      1.0973         1.223  


TickTimes = 4x1 datetime
   18-Dec-2000
   18-Jun-2001
   17-Sep-2001
   18-Dec-2001

Входные параметры

свернуть все

Данные для возвратов активов, заданные как NUMOBSNASSETS матрица, table, или timetable. Возвраты не нормализуются временными шагами между последующими наблюдениями цены.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)

Начальные цены для каждого актива, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartPrice' и a NASSETS-by- 1 вектор, указывающий начальные цены для каждого актива или одну скалярную начальную цену, применяемую ко всем активам.

Типы данных: double

Интервал возврата между ценами, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ReturnIntervals' и скалярный интервал возврата, примененный ко всем возвратам, или вектор длины NUMOBS интервалы возврата между последовательными возвратами. ReturnIntervals определяется как:

ReturnIntervals(t) = TickTimes(t) - TickTimes(t-1).

Примечание

Если тип Data является расписанием, ReturnIntervals игнорируется.

Типы данных: double

Время начала первого наблюдения, применяемое к ценовому ряду всех активов, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartTime' и скалярную строку, вектор символов, double или datetime.

Примечание

Если ReturnIntervals - длительность или значение календарной длительности, значение по умолчанию для StartTime является datetime('today').

Если Data является расписанием и StartTime не указывается, о полученных ценах активов в первом периоде не сообщается.

Типы данных: double | string | char | datetime

Метод преобразования возвратов активов в цены, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Method' и строка или векторы символов, указывающие метод преобразования цен на активы в возвраты.

Если метод 'Simple', затем используются простые периодические возвраты:

TTickSeries(t) = TickSeries(t-1)*(1 + ReturnSeries(t)).

Если метод 'Continuous', затем используются непрерывные возвраты:

TickSeries(t) = TickSeries(t-1)*exp(ReturnSeries(t)).

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Массив временных рядов цен активов, возвращенный как NUMBOBS+1-by- NASSETS временные ряды цен на активы того же типа (матрица, таблица или расписание) в качестве входных Data. Первая строка содержит самые старые цены, а последняя - самые последние. Цены в данной строке учитываются одновременно для всех столбцов, и каждый столбец представляет собой ценовую серию отдельного актива.

Время наблюдения, связанное с ценами в TickSeries, возвращается как NUMBOBS+1 вектор-столбец длины монотонно увеличивающегося времени наблюдения, связанный с ценами в TickSeries. Начальное время StartTime. Для матрицы и Data таблицыпоследовательные наблюдения происходят с шагами, заданным в ReturnIntervals и для Data расписания, последовательные наблюдения получают из времени и дат в Data.

Расширенные возможности

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка