acrubond

Начисленные проценты по ценным бумагам с периодическими выплатами процентов

Свернуть все на странице

Синтаксис

AccruInterest = acrubond(IssueDate,Settle,FirstCouponDate,Face,CouponRate)
AccruInterest = acrubond(___,Period,Basis)

Описание

пример

AccruInterest = acrubond(IssueDate,Settle,FirstCouponDate,Face,CouponRate) возвращает начисленные проценты для обеспечения с периодическими выплатами процентов. acrubond вычисляет начисленные проценты для ценных бумаг со стандартными, короткими и длинными первыми купонными периодами.

Примечание

cfamounts или accrfrac рекомендуется при расчете начисленных процентов после первого периода.

пример

AccruInterest = acrubond(___,Period,Basis) добавляет необязательные аргументы для Period и Basis.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как найти начисленные проценты для облигации с полугодовыми выплатами процентов.

AccruInterest = acrubond('31-jan-1983',  '1-mar-1993', ...
                '31-jul-1983',  100,  0.1,  2,  0)
AccruInterest = 0.8011
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входы для поиска начисленных процентов по облигации с полугодовыми выплатами процентов. 

AccruInterest = acrubond(datetime('31-jan-1983','Locale','en_US'),datetime('1-mar-1993','Locale','en_US'),datetime('31-jul-1983','Locale','en_US'),...
100,  0.1,  2,  0)
AccruInterest = 0.8011

Входные параметры

свернуть все

Дата выдачи ценной бумаги в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата расчета ценной бумаги в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime. The Settle дата должна быть перед Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата первого купона ценной бумаги в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Значение погашения (номинальное значение) ценной бумаги, заданное в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Ставка купона на обеспечение, заданная как скаляр или NINST-by- 1 вектор значений десятичной дроби.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество купонных платежей в год для обеспечения в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор с использованием значений: 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

( Необязательный ) базис подсчета дней для безопасности, заданное как скаляр или NINST-by- 1 вектор. Значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Начисленные проценты за обеспечение, возвращенные в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор.

См. также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте