Кредитный риск контрагента заключается в том, что контрагент договора не будет выполнять свои договорные обязательства. Этот тулбокс предоставляет функции для вычисления кредитных рисков и сумм обеспечения из значений внебиржевых контрактов на марку и для вычисления профилей риска из кредитных рисков.
creditexposures | Вычисление кредитовых рисков из значений договора |
exposureprofiles | Вычисление профилей риска из кредитного риска |
Кредитный риск контрагента и CVA (Financial Instruments Toolbox)
В этом примере показано, как вычислить одностороннюю корректировку кредитного значения (оценки) (CVA) для банка, имеющего портфель ванильных процентных ставок свопов с несколькими контрагентами.
Неправильный способ риска с Copulas (Financial Instruments Toolbox)
Этот пример показывает подход к моделированию неправильного риска для Контрагентского кредитного риска с помощью Гауссовой копулы.
