days360isda

Дни между датами на основе 360-дневного года (в соответствии с ISDA)

Свернуть все на странице

Синтаксис

NumDays = days360isda(StartDate,EndDate)

Описание

пример

NumDays = days360isda(StartDate,EndDate) возвращает количество дней между StartDate и EndDate на основе 360-дневного года (то есть все месяцы содержат 30 дней) и соответствует требованиям Международной ассоциации торговцев свопами (ISDA). Если EndDate является более ранним, чем StartDate, NumDays отрицательно. Согласно этой конвенции, все месяцы содержат 30 дней.

Либо входной параметр может содержать несколько значений, но если это так, другой должен содержать то же количество значений или одно значение, которое применяется ко всем. Для примера, если StartDate является n символьным массивом векторов дат, затем EndDate должен быть N-by- 1 вектор из целых чисел или одно целое. NumDays в таком случае является N-by- 1 вектор номеров дат.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите NumDays использование векторов символов даты для StartDate и EndDate за январь. 

StartDate = '1-Jan-2002';
EndDate = '1-Feb-2002';
NumDays = days360isda(StartDate, EndDate)
NumDays = 30

Определите NumDays в январе с использованием массива datetime для StartDate. 

NumDays = days360isda(datetime('1-Jan-2002','Locale','en_US'), '1-Feb-2002')
NumDays = 30

Определите NumDays использование вектора для EndDate. 

MoreDays = ['15-mar-2000'; '15-apr-2000'; '15-jun-2000'];
NumDays = days360isda('15-jan-2000', MoreDays)
NumDays = 3×1

    60
    90
   150

Входные параметры

свернуть все

Дата начала, заданная как скаляр или N-by- 1 или 1-by- N вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Типы данных: double | char | datetime

Дата окончания, заданная как скаляр или N-by- 1 или 1-by- N вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Количество дней между двумя датами, заданное базис 30/360, основанное на податливости Международной ассоциации торговцев свопами (ISDA), возвращаемое в виде скаляра или N-by- 1 или 1-by- N вектор, содержащий количество дней.

NumDays возвращает значение double для серийного номера даты, вектора символов даты или входов datetime для StartDate и EndDate.

Ссылки

[1] Дополнение к отраслевой ассоциации ценных бумаг, Стандартные методы расчета ценных бумаг: Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом для аналитических мероприятий. Том 2, весна 1995 года.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте