prmat

Цена с процентами на срок

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,AccruInterest] = prmat(Settle,Maturity,Issue,Face,CouponRateYield)
[Price,AccruInterest] = prmat(___,Basis)

Описание

пример

[Price,AccruInterest] = prmat(Settle,Maturity,Issue,Face,CouponRateYield) возвращает цену и начисленные проценты ценной бумаги, выплачивающей проценты по сроку погашения. Эта функция также применяется к нулевым купонным облигациям или ценным бумагам с чистым дисконтом путем установки CouponRate = 0.

пример

[Price,AccruInterest] = prmat(___,Basis) добавляет необязательный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как найти выражение обеспечительных процентов по сроку погашения для следующего.

Settle = '02/07/2000';
Maturity = '04/13/2000';
Issue = '10/11/1999';
Face = 100;
Price = 99.98;
CouponRate = 0.0608;
Basis = 1;

Yield = yldmat(Settle, Maturity, Issue, Face, Price,... 
CouponRate, Basis)
Yield = 0.0607
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входы находят выражение обеспечительного плательщика процентов по сроку погашения для следующего: 

Settle = '7-Feb-2000';
Maturity = '13-Apr-2000';
Issue = '11-Oct-1999';
Face = 100;
Price = 99.98;
CouponRate = 0.0608;
Basis = 1;

Settle = datetime(Settle,'Locale','en_US');
Maturity = datetime(Maturity,'Locale','en_US');
Issue = datetime(Issue,'Locale','en_US');

Yield = yldmat(Settle, Maturity, Issue, Face, Price,...
CouponRate, Basis)
Yield = 0.0607

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета безопасности, заданная как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime. The Settle дата должна быть перед Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата зрелости безопасности, заданная как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата выдачи безопасности, заданная как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Значение погашения (номинальное значение), заданное как числовое значение.

Типы данных: double

Ставка купона, заданная как десятичное значение дроби.

Типы данных: double

Годовое выражение, заданный как десятичное значение дроби.

Типы данных: double

(Необязательно) Дневной базис безопасности, заданный с использованием следующих значений:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цена безопасности, возвращенная в виде числа значения.

Начисленные проценты за обеспечение, возвращенные в виде числового значения.

Ссылки

[1] Мэйл, Дж. Стандартные методы расчета ценных бумаг. Тома I - II, 3-е издание. Формула 3.

См. также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте