Описание модели процентной ставки Black-Derman-Toy можно найти в:
[1] Блэк, Фишер, Эмануэль Дерман и Уильям Той. «Однофакторная Модель процентных ставок и его применение к Опциям казначейских облигаций». Журнал финансовых аналитиков. Январь - февраль 1990 года.
Введение в моделирование Хита-Джарроу-Мортона, широко используемое в Financial Instruments Toolbox™ программном обеспечении, можно найти в:
[2] Джарроу, Роберт А. Моделирование ценных бумаг с фиксированным доходом и опций процентной ставки. McGraw-Hill, 1996, ISBN 0-07-912253-1.
Описание модели Hull-White и ее модификации Black-Karasinski можно найти в:
[3] Hull, John C. Опции, фьючерсы и другие производные. Prentice Hall, 1997, ISBN 0-13-186479-3.
Дополнительную информацию о однофакторной модели Hull-White, используемой в этом тулбоксе, можно найти в следующих работах:
[4] Халл, Дж., и А. Уайт. Численные процедуры для реализации моделей срочной структуры I: однофакторные модели. Журнал производных. 1994.
[5] Халл, Дж., и А. Уайт. Использование деревьев процентных ставок Hull-White. Журнал производных. 1996.
Чтобы узнать о модели Кокса-Росса-Рубинштейна, смотрите:
[6] Кокс, Дж. С., С. А. Росс и М. Рубинштейн. «Опционное ценообразование: упрощенный подход». Журнал финансовой экономики. № 7, 1979, с. 229-263.
Чтобы узнать о модели Implied Trinomial Tree, смотрите:
[7] Крисс, Нил А., Э. Дерман и И. Кани. «Подразумеваемые триномиальные деревья волатильности улыбаются». Журнал производных. 1996.
Чтобы узнать о модели Лейзена-Реймера, смотрите:
[8] Leisen D.P., M. Reimer. «Биномиальные модели для оценки опций - изучение и улучшение сходимости». Прикладные математические финансы. № 3, 1996, с. 319-346.
Чтобы узнать о модели Равных вероятностей, смотрите:
[9] Крисс, Нил А. Блэк Скоулз и за его пределами: Опция модели ценообразования. McGraw-Hill, 1996, ISBN 0-7863-1025-1.
Чтобы узнать о модели Bjerksund-Stensland 2002, смотрите:
[10] Bjerksund, P. and G. Stensland. Закрытая форма приближения американских опций. Скандинавский журнал менеджмента. Vol. 9, 1993, Suppl., pp. S88-S99.
[11] Bjerksund, P. and G. Stensland. «Оценка американских опций в закрытой форме», дискуссионный документ 2002 (https://www.scribd.com/doc/215619796/Closed-form-Valuation-of-American-Options-by-Bjerksund-and-Stensland#scribd)
Информацию о создании финансовых деривативов и их роли на рынке можно найти в многочисленных источниках. Среди консультантов по разработке программного обеспечения Financial Instruments Toolbox:
[12] Шанс, Don.M. Введение в производные. Dryden Press, 1998, ISBN 0-030-024483-8.
[13] Фабоцци, Фрэнк Дж. Казначейские ценные бумаги и деривативы. Frank J. Fabozzi Associates, 1998, ISBN 1-883249-23-6.
[14] Уилмотт, Пол. Производные: Теория и практика финансового инжиниринга. John Wiley and Sons, 1998, ISBN 0-471-983-89-6.
[15] Nelson, C.R., Siegel, A.F. «Parsimonious modeling of выражения curves». Журнал бизнеса. № 60, 1987, стр 473-89.
[16] Свенссон, L.E.O. Оценка и интерпретация форвардных процентных ставок: Швеция 1992-4. Международный валютный фонд, рабочий документ МВФ, 1994 год, стр. 114.
[17] Фишер, М., Нычка, Д., Зервос, Д. «Подбор кривой срочной структуры процентных ставок с сглаживанием сплайнов». Совет управляющих Федеральной резервной системы, рабочий документ Федерального резервного совета, 1995 год.
[18] Anderson, N., Sleath, J «. Новые оценки реальных и номинальных кривых выражения Великобритании». Ежеквартальный бюллетень Банка Англии. Ноябрь 1999, стр 384-92.
[19] Вагонер, Д. «Сплайн методы для извлечения кривых процентной ставки из цен купонных облигаций», рабочий документ Федерального резервного совета, 1997, стр. 10.
[20] «Кривые выражения с нулевым купоном: техническая документация». BIS Papers, Банк международных расчетов, № 25, октябрь 2005 года.
[21] Bolder, D.J., Gusba, S. «Экспоненциалов, полиномы и серия Фурье: моделирование кривого выражения в Банке Канады». Рабочие документы. Банк Канады, 2002, стр. 29.
[22] Bolder, D.J., Streliski, D. «Yield Curve Modeling at the Bank of Canada». Технические отчеты. № 84, 1999, Банк Канады.
[23] Бриго, Д. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика с улыбкой, инфляцией и кредитом. Springer Finance, 2006.
[24] Андерсен, Л. и В. Питербарг. Моделирование процентных ставок. Atlantic Financial Press. 2010.
[25] Корпус, J, опции, фьючерсы и другие производные. Springer Finance, 2003.
[26] Glasserman, P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Prentice Hall, 2008.
[27] Ребонато, Р., К. Маккей и Р. Уайт. Модель рынка Sabr/Libor: ценообразование, калибровка и хеджирование для сложных производных по процентным ставкам. John Wiley & Sons, 2010.
[28] Hagan, P., West, G. «Interpolation Methods for Curve Construction». Прикладные математические финансы. Том 13, № 2, 2006.
[29] Рон, URI. Практическое руководство по конструкции кривых подкачки. Рабочие документы. Банк Канады, 2000, стр. 17.
[30] Бургхардт, Г., Т. Белтон, М. Лейн и Дж. Папа. Казначейская облигация Базиса. Макгроу-Хилл, 2005.
[31] Кргин, Драгомир. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.
[32] Beumee, J., D. Brigo, D. Schiemert, and G. Stoyle. Charting a Course Through the CDS Big Bang (неопр.) (недоступная ссылка). Fitch Solutions, количественное исследование. Глобальный специальный доклад. 7 апреля 2009 года.
[33] Халл, Дж., и А. Уайт. «Оценка кредитных дефолтных свопов I: Нет риска дефолта контрагента». Журнал производных. Том 8, стр. 29-40.
[34] О'Кейн, Д. и С. Тернбулл. «Оценка кредитных дефолтных свопов». Lehman Brothers, Количественное кредитное исследование фиксированного дохода. Апрель 2003 года.
[35] O'Kane, D. Modeling Single-name and Multi-name Credit Derivatives. Wiley Finance, 2008, pp. 156-169.
[36] Csiveriotis, K., and C. Fernandes. «Оценка конвертируемых облигаций с кредитным риском». Журнал фиксированного дохода. Том 8, 1998, стр. 95-102.
[37] Hull, J. Options, Futures and Other Derivatives. Четвертое издание. Prentice Hall, 2000, с. 646-649.
