cirvolspec

Определение волатильности процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс

Описание

пример

VolSpec = cirvolspec(Sigma,Alpha,Theta) создает Cox-Ingersoll-Ross (CIR) VolSpec.

Примеры

свернуть все

Создайте спецификацию волатильности Кокса-Ингерсолла-Росса (CIRVolSpec) с использованием следующих данных.

Alpha = 0.03; 
Theta = 0.02;  
Sigma = 0.1;   
CIRVolSpec = cirvolspec(Sigma,Alpha,Theta)
CIRVolSpec = struct with fields:
    FinObj: 'CIRVolSpec'
     Sigma: 0.1000
     Alpha: 0.0300
     Theta: 0.0200

Входные параметры

свернуть все

Волатильность, заданная в виде скаляра с использованием числового значения.

Типы данных: double

Средняя скорость реверсии, заданная как скаляр с использованием числового значения.

Типы данных: double

Средний уровень реверсии или долгосрочное среднее значение короткой скорости, заданное в виде скаляра с использованием числового значения.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Модель волатильности для CIRTree, возвращается как структура.

См. также

Введенный в R2018a