Процентные инструменты
Процентные инструменты цена, чувствительность и структура терминов
Инструмент процентной ставки является производным инструментом, в котором базовым активом является право на выплату или получение условной суммы денег по данной процентной ставке. Этот тулбокс предоставляет функциональность для оценки, вычисления чувствительности и выполнения анализа хеджирования для многих процентных ценных бумаг. Можно оценить облигации, ноты с плавающей ставкой, свопы ванили, фьючерсы, опции облигаций, амортизационные облигации, прописные буквы и полы с помощью моделей ценообразования, которые включают решетчатые модели, симуляции Монте-Карло и несколько решений закрытой формы.
Часто просматриваемые темы
- Поддерживаемые процентные инструменты
Производные от ценовых процентных ставок, использующие функции для древовидных моделей, закрытой формы или симуляции Монте-Карло
- Создание приборов
Создание процентных инструментов
- Определение и анализ структуры термина
Определение и анализ структуры процентных ставок
- Цена с использованием структуры терминов
Ценовой инструмент с использованием структуры процентной ставки
- Цена с использованием древовидных моделей
Распространение и анализ древовидных моделей к ценовым процентным инструментам
- Цена с использованием решений закрытой формы
Определите цену на прописные буквы, полы, свопционы, агентские вызываемые облигации и фьючерсы на облигации, используя решения закрытой формы
- Цена используя симуляцию Монте-Карло
Ценовые прописные буквы, пол и свопционы с использованием симуляций Монте-Карло с моделями Халла-Уайта, Линейного Гауссова и Либор Маркета
- Ценовые конвертируемые облигации
Ценообразование конвертируемых облигаций с фиксированными или переменными купонными ставками
- Оценка портфеля
Управление портфелями инструментов, хеджирование портфеля и ребалансировка
