Кредитный риск контрагента заключается в том, что контрагент договора не будет выполнять свои договорные обязательства. Financial Toolbox™ обеспечивает функции для вычисления кредитного риска и сумм обеспечения из значений внебиржевого контракта с маркой и для вычисления профилей риска из кредитного риска.
creditexposures | Вычисление кредитовых рисков из значений договора |
exposureprofiles | Вычисление профилей риска из кредитного риска |
Кредитный риск контрагента и CVA
В этом примере показано, как вычислить одностороннюю корректировку кредитного значения (оценки) (CVA) для банка, имеющего портфель ванильных процентных ставок свопов с несколькими контрагентами.
Неправильный способ риска с копулами
Этот пример показывает подход к моделированию неправильного риска для Контрагентского кредитного риска с помощью Гауссовой копулы.