cdsoptprice | Опции дефолтного свопа плательщика цен и приемника |
cdsrpv01 | Вычисление рискованной приведённого значения базисной точки для свопа кредитного дефолта |
Определение цены на CDS- Опции с одним именем
В этом примере показано, как оценить опцию CDS с одним именем с помощью cdsoptprice.
В этом примере показано, как оценить опции индекса CDS при помощи cdsoptprice с регулировкой прямого спреда.
Опция свопа кредитного дефолта
Опция кредитного дефолтного свопа (CDS), или дефолтный своп кредита, является договором, который предоставляет держателю право, но не обязательство, заключать дефолтный своп кредита в будущем.