Набор опций для polyest
opt = polyestOptions
opt = polyestOptions(Name,Value)
opt = polyestOptionspolyest.
opt = polyestOptions(Name,Value)Name,Value аргументы в виде пар.
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
'InitialCondition' - Обработка начальных условий'auto' (по умолчанию) | 'zero' | 'estimate' | 'backcast'Обработка начальных условий во время оценки, заданная как одно из следующих значений:
'zero' - Начальное условие устанавливается в нуль.
'estimate' - Начальное состояние рассматривается как независимый параметр оценки.
'backcast' - начальное состояние оценивается с использованием наилучшей аппроксимации методом наименьших квадратов.
'auto' - программное обеспечение выбирает метод для обработки начальных состояний на основе данных оценки.
'Focus' - Ошибка, которая будет минимизирована'prediction' (по умолчанию) | 'simulation'Ошибка, которая будет минимизирована в функции потерь во время оценки, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Focus' и одно из следующих значений:
'prediction' - Ошибка предсказания на один шаг вперед между измеренным и предсказанным выходами минимизируется во время оценки. В результате оценка фокусируется на создании хорошей модели предиктора.
'simulation' - Ошибка симуляции между измеренным и моделируемым выходами минимизируется во время оценки. В результате оценка фокусируется на том, чтобы сделать хорошую подгонку для симуляции отклика модели с текущими входами.
The Focus опция может быть интерпретирована как фильтр взвешивания в функции потерь. Для получения дополнительной информации см. «Функция потерь» и «Метрики качества модели».
'WeightingFilter' - Взвешивающий предфильтр[] (по умолчанию) | вектор | матрица | массив ячеек | линейная системаПредварительный фильтр взвешивания, примененный к функции потерь, которая будет минимизирована во время оценки. Чтобы понять эффект WeightingFilter о функции потерь см. «Функция потерь» и «Метрики качества модели».
Задайте WeightingFilter как одно из следующих значений:
[] - Утяжеляющий предварительный фильтр не используется.
Полосы пропускания - Задайте вектор-строку или матрицу, содержащую значения частоты, которые определяют желаемые полосы пропускания. Вы выбираете полосу частот, где оптимизировано соответствие между оценочной моделью и данными оценки. Для примера, [wl,wh] где wl и wh представляют собой нижний и верхний пределы полосы пропускания. Для матрицы с несколькими строками, определяющими полосы пропускания частоты, [w1l,w1h;w2l,w2h;w3l,w3h;...]алгоритм оценки использует объединение частотных областей значений, чтобы задать полосу пропускания оценки.
Полосы пропускания выражены в rad/TimeUnit для данных во временной области и в FrequencyUnit для данных частотного диапазона, где TimeUnit и FrequencyUnit являются временными и частотными модулями данных оценки.
SISO-фильтр - Задает линейный фильтр с одним входом и одним выходом (SISO) одним из следующих способов:
Модель SISO LTI
{A,B,C,D} формат, который задает матрицы пространства состояний фильтра с тем же шагом расчета, что и данные оценки.
{numerator,denominator} формат, который задает числитель и знаменатель фильтра как передаточную функцию с тем же шагом расчета, что и данные оценки.
Эта опция вычисляет функцию взвешивания как продукт фильтра и входа спектра, чтобы оценить передаточную функцию.
Вектор взвешивания - применим только для данных частотного диапазона. Задайте вектор-столбец весов. Этот вектор должен иметь ту же длину, что и вектор частоты набора данных, Data.Frequency. Каждый входной и выходной отклик в данных умножается на соответствующий вес на этой частоте.
'EnforceStability' - Контролировать, обеспечивать ли стабильность моделиfalse (по умолчанию) | trueУправляйте, следует ли применять стабильность предполагаемой модели, заданную как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EnforceStability' и любой из них true или false.
Эта опция недоступна для моделей с мультивыходами с недиагональным A полиномиальным массивом.
Типы данных: logical
'EstimateCovariance' - Контролировать, генерировать ли параметрические ковариационные данныеtrue (по умолчанию) | falseУправляет, генерируются ли ковариационные данные параметра, задается как true или false.
Если EstimateCovariance является true, затем используйте getcov чтобы извлечь ковариационную матрицу из предполагаемой модели.
'Display' - Укажите, отображать ли прогресс оценки'off' (по умолчанию) | 'on'Укажите, отображать ли прогресс оценки, заданный как одно из следующих значений:
'on' - Информация о структуре модели и результатах оценки отображаются в окне progress-viewer.
'off' - Информация о прогрессе или результатах не отображается.
'InputOffset' - Удаление смещения от входных данных во временной области во время оценки[] (по умолчанию) | вектор положительных целых чисел | матрицеУдаление смещения от входных данных во временной области во время оценки, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'InputOffset' и одно из следующих:
A вектора-столбца положительных целых чисел длины Nu, где Nu - количество входов.
[] - Отсутствие смещения.
Nu -by- Ne матрица - Для данных нескольких экспериментов задайте InputOffset как матрица Nu -by Ne. Nu - количество входов, а Ne - количество экспериментов.
Каждая запись, заданная InputOffset вычитается из соответствующих входных данных.
'OutputOffset' - Удаление смещения от выходных данных во временной области во время оценки[] (по умолчанию) | вектор | матрицаУдаление смещения из выходных данных временной области во время оценки, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutputOffset' и одно из следующих:
Вектор-столбец длины Ny, где Ny количество выходов.
[] - Отсутствие смещения.
Ny -by- Ne матрица - Для данных нескольких экспериментов задайте OutputOffset как матрица Ny -by Ne. Ny - количество выходов, а Ne - количество экспериментов.
Каждая запись, заданная OutputOffset вычитается из соответствующих выходных данных.
'Regularization' - Опции для регулярной оценки параметров моделиОпции для регулярной оценки параметров модели. Для получения дополнительной информации о регуляризации см. «Регуляризованные оценки параметров модели».
Regularization - структура со следующими полями:
Lambda - Константа, которая определяет смещение от компромисса отклонений.
Задайте положительную скалярную величину, чтобы добавить срок регуляризации к оценочной стоимости.
Это значение , равное нулю не подразумевает никакой регуляризации.
По умолчанию: 0
R - Матрица взвешивания.
Задайте вектор неотрицательных чисел или квадратную положительную полуопределенную матрицу. Длина должна быть равна количеству свободных параметров модели.
Для моделей черного ящика рекомендуется использовать значение по умолчанию. Для структурированных и серых ящиков можно также задать вектор np положительные числа, такие что каждая запись обозначает доверие в значении связанного параметра.
Значение по умолчанию 1 подразумевает значение eye(npfree), где npfree количество свободных параметров.
По умолчанию: 1
Nominal - номинальное значение, к которому свободные параметры тянутся во время оценки.
Из значения , равного нулю следует, что значения параметров тянутся к нулю. Если вы уточняете модель, можно задать значение 'model' чтобы потянуть параметры к значениям параметров начальной модели. Начальные значения параметров должны быть конечными, чтобы эта настройка работала.
По умолчанию: 0
'SearchMethod' - Численный метод поиска, используемый для итерационной оценки параметра'auto' (по умолчанию) | 'gn' | 'gna' | 'lm' | 'grad' | 'lsqnonlin' | 'fmincon'Численный метод поиска, используемый для итерационной оценки параметра, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'SearchMethod' и одно из следующих:
'auto' - комбинация алгоритмов поиска по линии, 'gn', 'lm', 'gna', и 'grad' методы пробуются последовательно при каждой итерации. Используется первое направление спуска, ведущее к снижению стоимости оценки.
'gn' - Подпространство Гаусса-Ньютона поиск наименьших квадратов. Сингулярные значения якобиевой матрицы менее GnPinvConstant*eps*max(size(J))*norm(J) отбрасываются при вычислении направления поиска. J - якобианская матрица. Матрица Гессия аппроксимируется как JTJ. Если улучшения в этом направлении нет, функция пробует градиентное направление.
'gna' - Адаптивный подпространство Gauss-Newton search. Собственные значения меньше gamma*max(sv) Гессиан игнорируются, где sv содержат сингулярные значения Гессиана. Направление Гаусса-Ньютона вычисляется в оставшемся подпространстве. gamma имеет начальное значение InitialGnaTolerance (см. Advanced в 'SearchOptions' для получения дополнительной информации. Это значение увеличивается на множитель LMStep каждый раз, когда поиск не находит меньшее значение критерия менее чем за пять бисекций. Это значение уменьшается на множитель 2*LMStep каждый раз, когда поиск успешен без каких-либо бисекций.
'lm' - поиск Левенберга-Марквардта методом наименьших квадратов, где следующее значение параметров -pinv(H+d*I)*grad от предыдущего. H - Гессиан, I - тождества матрица, а grad - градиент. d - это число, которое увеличивается до тех пор, пока не будет найдено более низкое значение критерия.
'grad' - Наискорейший спуск поиска методом наименьших квадратов.
'lsqnonlin' - Алгоритм, отражающий доверительную область lsqnonlin (Optimization Toolbox). Требуется программное обеспечение Optimization Toolbox™.
'fmincon' - Нелинейные решатели с ограничениями. Можно использовать последовательные квадратичные алгоритмы программирования (SQP) и отражения доверительной области fmincon (Optimization Toolbox) решатель. Если у вас есть программное обеспечение Optimization Toolbox, можно также использовать алгоритмы interior-point и active-set fmincon решатель. Задайте алгоритм в SearchOptions.Algorithm опция. The fmincon алгоритмы могут привести к улучшению результатов оценки в следующих сценариях:
Ограниченные задачи минимизации, когда существуют ограничения, накладываемые на параметры модели.
Моделируйте структуры, где функция потерь является нелинейной или не сглаженной функцией параметров.
Оценка модели с мультивыходами. Функция определяющих минимизируется по умолчанию для оценки мультивыхода. fmincon алгоритмы способны минимизировать такие функции потерь непосредственно. Другие методы поиска, такие как 'lm' и 'gn' минимизировать функцию определяющих путем поочередной оценки отклонения шума и уменьшения значения потерь для заданного значения отклонения шума. Следовательно, fmincon алгоритмы могут предложить лучшую эффективность и точность для оценок мультивыхода.
'SearchOptions' - Набор опций для алгоритма поискаНабор опций для алгоритма поиска, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'SearchOptions' и набор опций поиска с полями, которые зависят от значения SearchMethod.
SearchOptions Структура при SearchMethod Задается как 'gn', 'gna', 'lm', 'grad', или 'auto'
| Имя поля | Описание | Дефолт | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolerance | Минимальный процент различия между текущим значением функции потерь и ее ожидаемым улучшением после следующей итерации, заданным как положительная скалярная величина. Когда процент ожидаемого улучшения меньше | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MaxIterations | Максимальное количество итераций во время минимизации функции потерь, заданное как положительное целое число. Итерации останавливаются, когда Настройка Использование | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced | Дополнительные параметры поиска, заданные как структура со следующими полями:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SearchOptions Структура при SearchMethod Задается как 'lsqnonlin'
| Имя поля | Описание | Дефолт |
|---|---|---|
FunctionTolerance | Допуск на разрыв функции потерь, которую программное обеспечение минимизирует, чтобы определить оцененные значения параметров, заданные как положительная скалярная величина. Значение | 1e-5 |
StepTolerance | Допуск на разрыв для предполагаемых значений параметров, заданный как положительная скалярная величина. Значение | 1e-6 |
MaxIterations | Максимальное количество итераций во время минимизации функции потерь, заданное как положительное целое число. Итерации останавливаются, когда Значение | 20 |
Advanced | Расширенные настройки поиска, заданные как набор опций для Для получения дополнительной информации смотрите таблицу Опции Оптимизации в Опциях Оптимизации (Optimization Toolbox). | Использование optimset('lsqnonlin') чтобы создать набор опций по умолчанию. |
SearchOptions Структура при SearchMethod Задается как 'fmincon'
| Имя поля | Описание | Дефолт |
|---|---|---|
Algorithm |
Для получения дополнительной информации об алгоритмах смотрите Ограниченные алгоритмы нелинейной оптимизации (Optimization Toolbox) и Выбор алгоритма (Optimization Toolbox). | 'sqp' |
FunctionTolerance | Допуск на разрыв функции потерь, которую программное обеспечение минимизирует, чтобы определить оцененные значения параметров, заданные как положительная скалярная величина. | 1e-6 |
StepTolerance | Допуск на разрыв для предполагаемых значений параметров, заданный как положительная скалярная величина. | 1e-6 |
MaxIterations | Максимальное количество итераций во время минимизации функции потерь, заданное как положительное целое число. Итерации останавливаются, когда | 100 |
'Advanced' - Дополнительные расширенные опцииДополнительные дополнительные опции, заданные как структура со следующими полями:
ErrorThreshold - Задает, когда настроить вес больших ошибок от квадратичного до линейного.
Ошибки больше ErrorThreshold умножение предполагаемого стандартного отклонения на линейный вес в функции потерь. Стандартное отклонение оценивается робастно как медиана абсолютных отклонений от медианы ошибок предсказания, деленная на 0.7. Для получения дополнительной информации о выборе устойчивых норм смотрите раздел 15.2 [2].
ErrorThreshold = 0 отключает робустификацию и приводит к чисто квадратичной функции потерь. При оценке данными частотному диапазону программное обеспечение устанавливает ErrorThreshold в нуль. Для данных временной области, которые содержат выбросы, попробуйте задать ErrorThreshold на 1.6.
По умолчанию: 0
MaxSize - Задает максимальное количество элементов в сегменте, когда входно-выходные данные разделены на сегменты.
MaxSize должно быть положительным целым числом.
По умолчанию: 250000
StabilityThreshold - Задает пороги для тестов устойчивости.
StabilityThreshold - структура со следующими полями:
s - Определяет местоположение крайнего правого полюса для проверки устойчивости моделей в непрерывном времени. Модель считается стабильной, когда ее самый правый полюс находится слева от s.
По умолчанию: 0
z - Задает максимальное расстояние между всеми полюсами от источника до устойчивости тестирования моделей в дискретном времени. Модель считается стабильной, если все полюсы находятся в пределах расстояния z от источника.
По умолчанию: 1+sqrt(eps)
AutoInitThreshold - Определяет, когда автоматически оценить начальное условие.
Начальное условие оценивается когда
ymeas - измеренный выход.
yp,z - предсказанный выход модели, оцененный с использованием нулевых начальных состояний.
yp,e - предсказанный выход модели, оцененный с использованием предполагаемых начальных состояний.
Применяется при InitialCondition является 'auto'.
По умолчанию: 1.05
opt - Набор опций для polyestpolyestOptions набор опцийНабор опций для polyest, возвращается как polyestOptions набор опций.
opt = polyestOptions;
Создайте набор опций для polyest где вы обеспечиваете стабильность модели и устанавливаете Display на 'on'.
opt = polyestOptions('EnforceStability',true,'Display','on');
Кроме того, используйте запись через точку, чтобы задать значения opt.
opt = polyestOptions;
opt.EnforceStability = true;
opt.Display = 'on';В имена году были изменены опции анализа некоторых оценок и R2018a. Прежние имена все еще работают. Для получения дополнительной информации смотрите R2018a релиза примечание Переименование оценки и Опции анализа.
[1] Уиллс, Эдриан, Б. Найнесс и С. Гибсон. «On Gradient-Based Search for Multivariable System Estimes (неопр.) (недоступная ссылка)». Материалы 16-го Всемирного конгресса ИФАК, Прага, Чешская Республика, 3-8 июля 2005 года. Оксфорд, Великобритания: Elsevier Ltd., 2005.
[2] Ljung, L. System Identification: Теория для пользователя. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall PTR, 1999.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.