copulapdf

Функция плотности вероятностей Копулы

Свернуть все на странице

Синтаксис

y = copulapdf('Gaussian',u,rho)
y = copulapdf('t',u,rho,nu)
y = copulapdf(family,u,alpha)

Описание

y = copulapdf('Gaussian',u,rho) возвращает плотность вероятностей Гауссовой копулы с параметрами линейной корреляции, rho, оцениваемый в точках в u.

y = copulapdf('t',u,rho,nu) возвращает плотность вероятностей t копулы с параметрами линейной корреляции, rho, и параметр степеней свободы, nu, оцениваемый в точках в u.

пример

y = copulapdf(family,u,alpha) возвращает плотность вероятностей двухмерной архимедовой копулы типа, заданного как family, со скалярным параметром, alpha, оцениваемый в точках в u.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Задайте две матрицы 10 на 10, содержащие значения, при которых вычислить PDF.

u = linspace(0,1,10);
[u1,u2] = meshgrid(u,u);

Вычислите PDF копулы Клейтона, которая имеет альфа- параметр, равную 1, при значениях в u.

y = copulapdf('Clayton',[u1(:),u2(:)],1);

Постройте график PDF как поверхности и пометьте оси.

surf(u1,u2,reshape(y,10,10))
xlabel('u1')
ylabel('u2')

Figure contains an axes. The axes contains an object of type surface.

Входные параметры

свернуть все

Значения, при которых можно вычислить pdf, заданные как матрица скалярных значений в области значений [0,1]. Если u является n матрицей p, тогда ее значения представляют n точки в p -мерном единичном гиперкубе. Если u является матрицей n -by-2, тогда ее значения представляют n точки в единичном квадрате.

Если вы задаете двухмерный тип архимедовой копулы ('Clayton', 'Frank', или 'Gumbel'), затем u должна быть матрицей n -by-2.

Типы данных: single | double

Параметры линейной корреляции для копулы, заданные в виде скалярного значения или матрицы скалярных значений.

  • Если u является n -by- p матрицей, затем rho является p -by - p корреляционной матрицей.

  • Если u - матрица n -by-2, затем rho может быть скалярным коэффициентом корреляции.

Типы данных: single | double

Степени свободы для t-копулы, заданные как положительное целое значение.

Типы данных: single | double

Семейство двухфазных архимедовых копул, заданное как одно из следующего.

'Clayton'Клейтон-копула
'Frank'Фрэнк Копула
'Gumbel'Гумбель-копула

Двухмерный параметр Архимедова копула, заданный в виде скалярного значения. Допустимые значения для alpha зависят от заданного семейства копул.

Семейство КопулаРазрешённые альфа- Значения
'Clayton'[0,∞)
'Frank'(-∞,∞)
'Gumbel'[1,∞)

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Функция плотности вероятностей, рассчитанная из значений в u, возвращенный как вектор скалярных значений.

См. также

| | |

Темы

Введенный в R2006a

Statistics and Machine Learning Toolbox документация

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте