mvregresslike

Отрицательная логарифмическая правдоподобность для многомерной регрессии

Синтаксис

nlogL = mvregresslike(X,Y,b,SIGMA,alg)
[nlogL,COVB] = mvregresslike(...)
[nlogL,COVB] = mvregresslike(...,type,format)

Описание

nlogL = mvregresslike(X,Y,b,SIGMA,alg) вычисляет отрицательную логарифмическую правдоподобность nlogL для многомерной регрессии d -мерных многомерных наблюдений в матрице n -by d Y на переменных предиктора в матрице или массиве ячеек X, рассчитанный для вектора- p-на-1 b оценок коэффициентов и d -by d матрицы SIGMA определение ковариации строки Y. Если d = 1, X может быть n -by p матрицей предиктора переменных. Для любого значения d, X может также быть массивом ячеек с n длины, причем каждая камера содержит матрицу d -by p проекта для одного многомерного наблюдения. Если все наблюдения имеют одинаковую матрицу d -by p design, X может быть одной камерой.

NaN значения в X или Y приняты как отсутствующие. Наблюдения с отсутствующими значениями в X игнорируются. Обработка отсутствующих значений в Y зависит от алгоритма, заданного как alg.

alg должен соответствовать алгоритму, используемому mvregress для получения оценок коэффициентов b, и должно быть одним из следующих:

  • 'ecm' - алгоритм ECM

  • 'cwls' - Наименьшие квадраты, условно взвешенные по SIGMA

  • 'mvn' - Многомерные нормальные оценки, вычисленные после опускания строк с отсутствующими значениями в Y

[nlogL,COVB] = mvregresslike(...) также возвращает предполагаемую ковариационную матрицу COVB из оценок параметров b.

[nlogL,COVB] = mvregresslike(...,type,format) задает тип и формат COVB.

type является либо:

  • 'hessian' - Использовать гессианскую или наблюдаемую информацию. Этот метод учитывает возросшие неопределенности из-за недостающих данных. Это значение по умолчанию.

  • 'fisher' - Использовать Fisher или ожидаемую информацию. Этот метод использует полную информацию об ожидаемых данных и не включает неопределенность из-за недостающих данных.

format является либо:

  • 'beta' - Вычисление COVB для b только. Это значение по умолчанию.

  • 'full' - Вычисление COVB для обоих b и SIGMA.

Введенный в R2007a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте