vartest2

Двухвыборочный F -тест для равных отклонений

Свернуть все на странице

Синтаксис

h = vartest2(x,y)
h = vartest2(x,y,Name,Value)
[h,p] = vartest2(___)
[h,p,ci,stats] = vartest2(___)

Описание

h = vartest2(x,y) возвращает решение теста для нулевой гипотезы о том, что данные в векторах x и y происходит из нормальных распределений с тем же отклонением, с помощью двухвыборочного F -test. Альтернативная гипотеза заключается в том, что они происходят из нормальных распределений с различными отклонениями. Результат h является 1 если тест отклоняет нулевую гипотезу на уровне 5% значимости и 0 в противном случае.

пример

h = vartest2(x,y,Name,Value) возвращает решение теста для двухвыборочного F -test с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары "имя-значение". Для примера можно изменить уровень значимости или провести односторонний тест.

пример

[h,p] = vartest2(___) также возвращает p -значение теста, p, с использованием любого из входных параметров в предыдущих синтаксисах.

[h,p,ci,stats] = vartest2(___) также возвращает доверительный интервал для истинного коэффициента отклонения, ci, и структура stats содержащая информацию о тестовой статистике.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите выборочные данные. Создайте векторы, содержащие первый и второй столбцы матрицы данных, чтобы представлять оценки студентов & на двух экзаменах .

load examgrades;
x = grades(:,1);
y = grades(:,2);

Проверьте нулевую гипотезу о том, что данные в x и y происходит из распределений с тем же отклонением. 

[h,p,ci,stats] = vartest2(x,y)
h = 1

p = 0.0019

ci = 2×1

    1.2383
    2.5494


stats = struct with fields:
    fstat: 1.7768
      df1: 119
      df2: 119

Возвращенный результат h = 1 указывает, что vartest2 отклоняет нулевую гипотезу на уровне значимости по умолчанию 5%. ci содержит нижние и верхние контуры 95% доверительного интервала для истинного коэффициента отклонения. stats содержит значение тестовой статистики для F-test и числитель и знаменатель степеней свободы.

Открыть Live Script

Загрузите выборочные данные. Создайте векторы, содержащие первый и второй столбцы матрицы данных, чтобы представлять оценки учащихся на двух экзаменах.

load examgrades;
x = grades(:,1);
y = grades(:,2);

Проверьте нулевую гипотезу о том, что данные в x и y происходит из распределений с тем же отклонением, относительно альтернативы, которую отклонение населения x больше, чем у y.

vartest2(x,y,'Tail','right')
ans = 1

Возвращенный результат h = 1 указывает, что vartest2 отклоняет нулевую гипотезу на уровне значимости по умолчанию 5% в пользу альтернативной гипотезы о том, что популяция отклонения x больше, чем у y.

Входные параметры

свернуть все

Выборочные данные, заданная в виде вектора, матрицы или многомерного массива.

  • Если x и y являются векторами, они не должны быть одинаковыми по длине.

  • Если x и y являются матрицами, они должны иметь одинаковое число столбцов, но не должны иметь одинаковое число строк. vartest2 выполняет отдельные тесты вдоль каждого столбца и возвращает вектор результатов.

  • Если x и y являются многомерными массивами, они должны иметь одинаковое количество размерностей и тот же размер, что и все, кроме первой размерности несинглтона.

Типы данных: single | double

Выборочные данные, заданная в виде вектора, матрицы или многомерного массива.

  • Если x и y являются векторами, они не должны быть одинаковыми по длине.

  • Если x и y являются матрицами, они должны иметь одинаковое число столбцов, но не должны иметь одинаковое число строк. vartest2 выполняет отдельные тесты вдоль каждого столбца и возвращает вектор результатов.

  • Если x и y являются многомерными массивами, они должны иметь одинаковое количество размерностей и тот же размер, что и все, кроме первой размерности несинглтона.

Типы данных: single | double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: 'Tail','right','Alpha',0.01 задает критерий правохвостой гипотезы на уровне 1% значимости.

Уровень значимости критерия гипотезы, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Alpha' и скалярное значение в области значений (0,1).

Пример: 'Alpha',0.01

Типы данных: single | double

Размерность тестируемой матрицы входа, заданная как разделенная запятой пара, состоящая из 'Dim' и положительное целое значение. Для примера укажите 'Dim',1 проверяет данные в каждом столбце на равенство отклонений, в то время как 'Dim',2 проверяет данные в каждой строке.

Пример: 'Dim',2

Типы данных: single | double

Тип альтернативной гипотезы для оценки с использованием F -test, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Tail' и одно из следующих.

'both'Протестируйте альтернативную гипотезу о том, что отклонения населения не равны.
'right'Протестируйте альтернативную гипотезу о отклонении населения x больше, чем у y.
'left'Протестируйте альтернативную гипотезу о отклонении населения x меньше, чем у y.

Пример: 'Tail','right'

Выходные аргументы

свернуть все

Результат теста гипотезы, возвращенный как 1 или 0.

  • Если h = 1, это указывает на отказ от нулевой гипотезы в Alpha уровень значимости.

  • Если h = 0, это указывает на отказ отклонить нулевую гипотезу в Alpha уровень значимости.

p значение теста, возвращенное как скалярное значение в области значений [0,1]. p - вероятность наблюдения тестовой статистики такой же экстремальной, как или более экстремальной, чем наблюдаемое значение при нулевой гипотезе. Малые значения p ставит под сомнение валидность нулевой гипотезы.

Доверительный интервал для истинного отношения отклонений населения, возвращенный как двухэлементный вектор, содержащий нижние и верхние контуры 100 × (1 - Alpha)% доверительный интервал.

Статистика тестов для теста гипотезы, возвращенная как структура, содержащая:

  • fstat - Значение тестовой статистики.

  • df1 - Числитель степеней свободы теста.

  • df2 - Знаменательные степени свободы теста.

Подробнее о

свернуть все

Двухвыборочный F -тест

Двухвыборочный F-test используется, чтобы проверить, равны ли отклонения двух населений .

Тестовая статистика

F=s12s22,

где s 1 и s 2 являются стандартными отклонениями выборки. Тестовая статистика является отношением двух выборочных отклонений. Чем дальше это отношение отклоняется от 1, тем больше вероятность, что вы отвергнерушимая гипотеза. По нулевой гипотезе испытательная статистическая величина F имеет F - распределение со степенями свободы нумератора, равными <reservedrangesplaceholder3> 1 - 1 и степеням свободы знаменателя, равным <reservedrangesplaceholder2> 2 - 1, где <reservedrangesplaceholder1> 1 и <reservedrangesplaceholder0> 2 - объемы выборки этих двух наборов данных.

Многомерный массив

Многомерный массив имеет более чем две размерности. Для примера, если x массив 1 на 3 на 4, затем x является трехмерным массивом.

Первый несинглтон Размерность

Первый несинглтон- размерность является первой размерностью массива, размер которого не равен 1. Для примера, если x является массивом 1 на 2 на 3 на 4, затем второе измерение является первой несинглтонной размерностью x.

Расширенные возможности

См. также

|

Представлено до R2006a

Statistics and Machine Learning Toolbox документация

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте