opprofit

Описание

пример

Profit = opprofit(AssetPrice,Strike,Cost,PosFlag,OptType) возвращает прибыль опции.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как возвратить прибыль опции. Например, рассмотрите покупку (идущий долго на) колл-опцион с ценой исполнения опциона 90$ на базовом активе с текущей ценой 100$ для стоимости 4$.

Profit = opprofit(100, 90, 4, 0, 0)
Profit = 6

Входные параметры

свернуть все

Цена активов в виде скаляра или NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Забастовка или цена исполнения в виде скаляра или NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Стоимость опции в виде скаляра или NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Положение опции в виде скаляра или NINST- 1 вектор с помощью значений 0 (долго) или 1 (короткий).

Типы данных: логический

Тип опции в виде скаляра или NINST- 1 вектор с помощью значений 0 (колл-опцион) или 1 (пут-опцион).

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Прибыль опции, возвращенная как скаляр или NINST- 1 вектор.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте