sde | Модель Stochastic Differential Equation (SDE) |
bm | Модели броуновского движения |
gbm | Модель Геометрического броуновского движения |
merton | Модель диффузии скачка Мертона |
bates | Убавляет стохастическую модель энергозависимости |
drift | Компонент модели уровня дрейфа |
diffusion | Компонент модели уровня диффузии |
sdeddo | Модель Stochastic Differential Equation (SDE) от компонентов Дрейфа и Диффузии |
sdeld | SDE с моделью Linear Drift |
cev | Постоянная Эластичность модели Variance (CEV) |
cir | Модель диффузии квадратного корня среднего возвращения Кокса-Инджерсолла-Росса |
heston | Модель Хестона |
hwv | Модель Hull-White/Vasicek Gaussian Diffusion |
sdemrd | SDE с моделью Mean-Reverting Drift |
Этот пример сравнивает альтернативные реализации отделимого многомерного процесса геометрического броуновского движения.
Этот пример подсвечивает гибкость усовершенствованной интерполяции путем реализации этого алгоритма степени двойки.
Этот пример задает шумовую функцию, чтобы расслоить конечную стоимость одномерного ценового ряда акции.
Оценка американских опций корзины симуляцией Монте-Карло
То В этом примере показано, как смоделировать поведение с толстым хвостом актива, возвращается, и оцените удар альтернативных совместных распределений на ценах опции корзины.
Улучшание производительности симуляции Монте-Карло с параллельными вычислениями
В этом примере показано, как улучшать производительность симуляции Монте-Карло с помощью Parallel Computing Toolbox™.
Зависимые финансовые и экономические переменные модели путем выполнения симуляции Монте-Карло стохастических дифференциальных уравнений (SDEs).
Большинство моделей и утилит, доступных с симуляцией Монте-Карло SDEs, представлены как MATLAB® объекты.
Факторы эффективности для памяти управления при решении большинства задач поддержаны механизмом SDE.
