Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое обеспечивает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля (см. Ограничения бюджета). Ограничения бюджета имеют свойства LowerBudget для более низкого ограничения бюджета и UpperBudget для верхнего ограничения бюджета. Если вы настраиваете задачу оптимизации портфеля CVaR, которая требует, чтобы портфели были полностью инвестированы в вашу вселенную активов, можно установить LowerBudget быть равным UpperBudget. Эти ограничения бюджета могут быть установлены со значениями по умолчанию, равными 1 использование setDefaultConstraints (см., что устанавливающие ограничения по умолчанию Используют функцию PortfolioCVaR).
PortfolioCVaR ФункцияСвойства для ограничения бюджета могут также быть установлены с помощью PortfolioCVaR объект. Предположим, что у вас есть вселенная актива со многими опасными активами и безрисковым активом, и вы хотите гарантировать, что ваш портфель никогда не содержит больше чем 1%-е наличные деньги, то есть, вы хотите гарантировать, что вы - 99-100%, которые инвестируют в опасные активы. Ограничение бюджета для этого портфеля может быть установлено с:
p = PortfolioCVaR('LowerBudget', 0.99, 'UpperBudget', 1); disp(p.LowerBudget) disp(p.UpperBudget)
0.9900 1
setBudget ФункцияМожно также установить свойства для использования ограничения бюджета setBudget. Предположим, что у вас есть фонд, который разрешает 10%-е рычаги, что означает, что ваш портфель может быть от 100% до 110%, которые инвестируют в опасные активы. Учитывая PortfolioCVaR объект pИспользование setBudget установить ограничения бюджета:
p = PortfolioCVaR; p = setBudget(p, 1, 1.1); disp(p.LowerBudget) disp(p.UpperBudget)
1 1.1000
RiskFreeRate свойство к ссудному проценту, чтобы финансировать возможные положения с внешним финансированием. Для получения дополнительной информации на RiskFreeRate свойство, смотрите Работу с Безрисковым Активом. Очистить любого направляющегося в ограничение бюджета от вашего PortfolioCVaR объект, используйте любого PortfolioCVaR объект или setBudget с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены. Например, очистите верхнее ограничение бюджета от PortfolioCVaR объект p в предыдущем примере с:p = PortfolioCVaR(p, 'UpperBudget', []);PortfolioCVaR | setDefaultConstraints | setBounds | setBudget | setGroups | setGroupRatio | setEquality | setInequality | setTurnover | setOneWayTurnover