assetbybls

Определите цену asset-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes

Описание

пример

Price = assetbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike) вычисляет asset-nothing европейские цифровые опции с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

Примеры

свернуть все

Рассмотрите два asset-nothing пут-опциона на запасе оплаты недивиденда с забастовкой 95 и 93 и истечение 30 января 2009. 3 ноября 2008 запас стоит в 97,50. Используя эти данные, вычислите цену asset-nothing пут-опционов, если безрисковый уровень составляет 4,5%, и энергозависимость составляет 22%. Во-первых, создайте RateSpec.

Settle = 'Nov-3-2008';
Maturity = 'Jan-30-2009';
Rates = 0.045;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9893
            Rates: 0.0450
         EndTimes: 0.2391
       StartTimes: 0
         EndDates: 733803
       StartDates: 733715
    ValuationDate: 733715
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec.

AssetPrice = 97.50;
Sigma = .22;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 97.5000
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Задайте пут-опционы.

OptSpec = {'put'};
Strike = [95;93];

Вычислите цену.

Paon = assetbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec, Strike)
Paon = 2×1

   33.7666
   26.9662

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и выражением удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата опции корзины в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put'В виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: char | cell

Значение забастовки выплаты в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены за asset-nothing опцию, возвращенную как NINST- 1 вектор.

Представленный в R2009a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте