Модель Блэка-Шоулза

Вычислите цену и чувствительность для опций акции, фьючерсов и иностранных валют с помощью модели ценообразования опционов

Модель Black-Scholes принимает, что цена активов следует за геометрическим броуновским движением с постоянным дрейфом и энергозависимостью. Когда применено опция акции, модель включает постоянное ценовое изменение базового актива, стоимости денег во времени, цены исполнения опциона опции, и время к истечению опции.

Функции

assetbyblsОпределите цену asset-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes
assetsensbyblsОпределите цену или чувствительность asset-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes
barrierbyblsЦеновые европейские барьерные опционы с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
barriersensbyblsВычислите цену или чувствительность для европейских барьерных опционов с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
dblbarrierbyblsЦеновой европеец удваивает барьерные опционы с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
dblbarriersensbyblsВычислите цены и чувствительность для европейских двойных барьерных опционов с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
touchbyblsЦена бинарные опции без касания и с одним касанием с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
touchsensbyblsВычислите цену или чувствительность для бинарных опций без касания и с одним касанием с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
dbltouchbyblsЦена двойное одно касание и дважды бинарные опции без касания с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
dbltouchsensbyblsВычислите цены и чувствительность для двойного одного касания и удвойте бинарные опции без касания с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
cashbyblsОпределите цену cash-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes
cashsensbyblsОпределите цену или чувствительность cash-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes
chooserbyblsЦеновой европеец простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes
gapbyblsОпределите цену разрыва цифровые опции с помощью модели Black-Scholes
gapsensbyblsОпределите цену или чувствительность разрыва цифровые опции с помощью модели Black-Scholes
impvbyblsОпределите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
optstockbyblsЦеновые опции с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
optstocksensbyblsОпределите цены опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
supersharebyblsОпределите цену супердоли цифровые опции с помощью модели Black-Scholes
supersharesensbyblsОпределите цену или чувствительность супердоли цифровые опции с помощью модели Black-Scholes

Примеры и руководства

Производные акции Используя решения закрытой формы

Financial Instruments Toolbox™ поддерживает четыре типа решений закрытой формы и аналитических приближений, чтобы вычислить цену и чувствительность.

Оценка европейских колл-опционов Используя различные модели акции

Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы оценить европейские колл-опционы ванили с помощью различных моделей акции.

Концепции

Поддерживаемые функции производной акции

Инструментальные функции производной акции поддерживаются Financial Instruments Toolbox™.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте