bdtprice | Цены на инструменты от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
bdtsens | Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
bondbybdt | Ценовая связь от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
capbybdt | Инструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
cfbybdt | Ценовые потоки наличности от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
fixedbybdt | Цена примечание с фиксированной процентной ставкой от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
floatbybdt | Ценовое долговое обязательство с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
floorbybdt | Ценовой инструмент пола от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
mmktbybdt | Создайте дерево денежного рынка из дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
oasbybdt | Решите, что опция настроила распространение с помощью модели Black-Derman-Toy |
optbndbybdt | Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
optfloatbybdt | Ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
optembndbybdt | Ценовые связи со встроенными опциями деревом процентной ставки Black-Derman-Toy |
optemfloatbybdt | Цена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
rangefloatbybdt | Диапазон цен, плавающий примечание с помощью дерева Black-Derman-Toy |
swapbybdt | Ценовой инструмент подкачки от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
swaptionbybdt | Цена swaption от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
derivget | Получите производные, оценив опции |
derivset | Установите или измените производные, оценив опции |
Оценка Используя модели дерева процентной ставки
Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.
Вычислительная инструментальная чувствительность
Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.
MATLAB® Options структура предоставляет дополнительный вход большинству функций оценки.
Оценка портфеля Используя модель Black-Derman-Toy
Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы создать дерево Black-Derman-Toy (BDT) и оценить портфель инструментов с помощью модели BDT.
Используйте treeviewer, чтобы Исследовать HWTree и PriceTree При Оценке европейской Вызываемой Связи
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer исследовать древовидную информацию на Белое как оболочка дерево, когда вы оцениваете Europrean вызываемая связь.
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Поддерживаемые инструментальные функции процентной ставки
Инструментальные функции процентной ставки поддерживаются Financial Instruments Toolbox.